QuantLib財務計算 - クラスのExchangeRateManager基本的なコンポーネント

QuantLibのロード：

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)

1.15

アウトライン

QuantLib通貨カテゴリ間の情報交換を管理することであるExchangeRateManagerと、Money対応する設定の種類を自動的に代数の通貨の為替レートを変換することができます。

`Money` 通貨のコンバータークラスコンフィギュレーション

Money通貨のコンバータークラスの静的設定機能はsetConversionType、それぞれ、3つの組み込みの整数で表現可能なコンフィギュレーションを実装しました：

構成タイプ	意味
`NoConversion`	変換なし
`BaseCurrencyConversion`	基本通貨（基本通貨）に変換する統一
`AutomatedConversion`	発生した最初の貨幣の式を計算するための変換

あなたが使用している場合BaseCurrencyConversion、あなたはまた、必要なMoney静的関数のクラスを呼び出すためにsetBaseCurrency基本通貨の設定を。

`ExchangeRateManager`

ExchangeRateManagerモノマー（シングルトン）は、静的関数を呼び出すことにより、必要があるが、一般的に直接明示的なインスタンスをない、あるinstanceユニークな取得するExchangeRateManager例を。

ExchangeRateManager.instance()

機能

ExchangeRateManager 3つのメンバ関数があります。

add(ex, start_date, end_date)さんへExchangeRateManagerのインスタンスの追加ExchangeRateの目的は、ex為替レートの有効な開始時間であるstart_date（デフォルト値Date.minDate()）、時間の為替レートの有効期限end_date（デフォルト値Date.maxDate()）。
lookup(source, target, date, type)：為替レートのターゲットを返し、元通貨source、通貨を対象target、日付date（現在の日付デフォルト）、タイプtype（デフォルトはありますExchangeRate.Derived）。ExchangeRateManager例としては、最初に記録されたすべての通貨の為替レートを見つけたいでしょう、そうでない場合は、その後、シリーズの為替レートのパスに応じて最短経路（この場合の為替レートを計算返却しようとしtypeなければなりませんExchangeRate.Derived）。
clear()：レコードの為替レートを空にします。

例、

ql.Money.setConversionType(ql.Money.AutomatedConversion)

usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()
eur = ql.EURCurrency()

usdXcny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.912)
usdXeur = ql.ExchangeRate(usd, eur, 0.834)

ql.ExchangeRateManager.instance().add(usdXcny)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(
    usdXeur,
    ql.Date(1, ql.May, 2019),
    ql.Date(3, ql.May, 2019))

m_eur = 100 * eur
m_cny = 150 * cny

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(2, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(4, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)

EUR 100.00  +  Y 150.00  =  EUR 118.10
RuntimeError: no conversion available from CNY to EUR for May 4th, 2019

結果は自動的に通貨の種類に応じて丸められます。注意：ユーロとドルによって間接的に元の間の為替レートは、評価日（ときevaluationDate）の為替レートが利用できない日は、システムが文句を言うでしょう。