关于海龟交易最精华的内容其实前两篇已经讲的差不多了，所以今天基本上都是零零碎碎的补充。
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●仓位控制
上篇文章就说过，量化交易的一个重要特征是把交易拆的很零碎，因为只有拆的很碎，概率才有意义。你要是动不动就是全仓交易，哪怕胜率是90%，万一你长相丑，上来就连着碰到两次10%怎么办？
海龟交易的作者把钱拆散了同时交易近20个品种，而且每个品种还把钱分成4份加仓，就算每份是1万元，总规模也差不多是80万。很多散户看到这估计立刻就失去耐心，谁特么有功夫这么玩，还不如老子明天全仓买一涨停，那酸爽，100只海龟都被干翻了。
其次海龟很有技术含量的对关联品种有着严格控制，什么叫关联品种呢？比如金和银，黄金暴涨的时候白银一般也跟着涨。海龟法则规定，如果黄金和白银同时发出满仓信号，那不行，各自都要强制性的降一点仓位。所以同一个板块的股票要拆着买，不要仓位里面一股脑全是银行股，全是地产股，全是医药股。
●量化交易公开后会失效吗？
这个话题也很有意思，海龟书里给出了答案，会的，当你的交易法则越有名，它就越有可能失效。
因为有名了，用的人多了，但是对手盘并没有相应的增加，所以当突破20天最高价的时候，所有人哄抢买入会导致成本增加。甚至当你的规则被过度曝光后，会有一些人针对你的交易信号做一些陷阱交易。海龟的作者就统计过相关数据，当规则在全球范围内知名后，虽然依然赚钱，但是年化收益率降的很厉害，远不如当初。而且衰退期，也就是亏损的时间也会比原来要漫长，这会导致大量的人坚持不下去，等到一定数量的人退出后，收益率又会开始慢慢增加。
这几乎是所有量化模型的规律，每一个法则的容量都有上限，僧多则粥少。
●解决模型失效的办法
这个书上没写哦，是我原创分享的经验。
很多人看书的时候，因为是名著，所以难免会有崇拜感和权威感，不敢去怀疑。比如法则说20日最高价突破，就会觉得20是一个很神奇，很神秘的数字。我告诉你，把20换成21或者19，其实差不多的，甚至你换成22或者18，回测过去10年，没准收益还会更高一些。这不是我拍脑袋意淫的闪念，而是我多次数据积累后得出的一个结论。
即，模型触发交易的信号，存在最优区间，但不存在最优值。
我以前做ma20法则测试的时候就发现了这个问题，当时很多小伙伴问我，为什么是ma20，能不能再试试ma30，ma40呢？我和你们说了吧，别说是30和40已经试过了，我们当时从5、6、7、8、9这样一个个试过去，一直试到ma60，后面的ma80\100\120也挑着试过，然后发现一个趋势，即15-25这个区间的整体表现最好，≤14或≥26的，表现就开始变差，距离越远越差。但是具体到某一个股票，具体到某一年，ma20没有任何把握击败15-25中的其他数字，完全是随机的。
我们当时挑了109个指数，测试5年，结果平均收益ma18比ma20还高一些，如果换一批指数可能又是ma20比ma18好一些。
类似的情况我们遇到过好几次，所以不要相信有最优值的存在，你如果想避免同一个模型使用的人太多，就在最优区间里挑一个不同的数就可以了。别人用20日突破买，你用18日或23日突破买，别人用10日突破卖，你用9日或11日突破卖也可以。
唯一需要注意的是，如果你在最优区间选择了一个数，就坚持使用它，不能变来变去。千万别自己不想卖，就去K线上挑一个正好符合你心意的数字，这是掩耳盗铃。
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