之所以会有这个问题，是因为在学习 logistic regression 时，《统计机器学习》一书说它的负对数似然函数是凸函数，而 logistic regression 的负对数似然函数（negative log likelihood）和 交叉熵函数（cross entropy）具有一样的形式。
先给出结论，logistic regression 时，cross entropy 是凸的，但多层神经网络时，cross entropy 不是凸的。
logistic regression 时，cross entropy 是凸的：
Why is the error function minimized in logistic regression convex? -- Deepak Roy Chittajallu
多层神经网络（MLP）时，cross entropy 不是凸的：
Cost function of neural network is non-convex? - Cross Validated
cross entropy 损失函数：(\(\hat{y}\) 为预测值，\(y\) 为真实值)
\[-y \log \hat{y}-(1-y) \log (1-\hat{y})\]
直观解释
简单点的解释是，logistic regression 时，证明两个凸函数相加还是凸函数，因为 \(y\) 不是 0 就是 1，那就要证明此时 \(- \log \hat{y}\) 和 \(- \log (1-\hat{y})\) 关于 \(w\) 都是凸函数，也就是证明 Hessian 矩阵半正定。证明看上述链接。
而 MLP 时，给出直观解释是，在神经网络的某一隐藏层交换两个神经元的权重，最后输出层得到的值不会变，这就说明如果有一个最优解，那交换神经元权重后，解仍然是最优的，那么此时就存在两个最优解了，那就不是凸函数了。
logistic regression 为什么还用梯度下降法求解呢，不直接求解析解？
在令 cross entropy 一阶导数为 0 时，就会发现无法将权重 \(w\) 提到等式左边，即无法写成 \(w = 式子\) 这种形式，所以虽然有等式约束，但直接求解析解还是挺困难。所以梯度下降法、牛顿法、拟牛顿法常用来求解 logistic regression。
References
Why is the error function minimized in logistic regression convex? -- Deepak Roy Chittajallu
Cost function of neural network is non-convex? - Cross Validated
Logistic回归能有解析解吗？ - Zzzzzzzz的回答 - 知乎