前言：
笔者自毕业后一直从事低延时交易系统开发行业，这些年经历过神奇bug，给客户培训，回答客户千奇百怪的问题。在这个过程中，自身能力得到了很大的提升，但有时在面对一些小白问题时，总是感叹为何没有一系统的文章教一些最简单的入门，降低程序化交易的门槛，于是便心生了写一系列文章的初衷。
目前国内期货程序化交易条件成熟，入门门槛很低。证券程序化虽然有逐步放开的趋势，但现在看来还具有一定门槛。所以这一系列文章将以期货程序化交易为例，期望读者有基本的期货知识，Python语言基础。
这一系列文章将:
- 分享程序化入门知识；
- 如何用CTP API报单，获取行情；
- 如何计算资金，持仓，保证金，手续费；
- 如何由Tick数据获得K线数据；
- 如何计算现手增仓及如何实现一些简单的策略。
由于本人经验有限，难免文章中也会有各种问题，欢迎各位一起讨论及指正。
一、柜台系统简介
依据国内监管要求，客户无法直连交易所系统，中间必须经过期货公司（Broker）的系统，这便是柜台系统。
期货公司会有多套柜台系统，在功能上可以分为主席和次席系统。主席系统功能全面，支持出入金，盘后结算等，讲究的是高吞吐量与高可靠性，一般客户都是在主席系统上交易。例如CTP (Comprehensive Transaction Platform, 综合交易平台)即是上期所子公司上期技术开发的一套主席系统。
次席系统一般只做下单及撤单用，讲究的是低延迟穿透时间，一般为对时延要求较高的大客户准备。例如闪策，CTPmini2等柜台。
柜台系统一般都会提供API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）给程序化客户接入柜台使用。CTP API便是CTP系统提供的编程接口，可以在上期技术官网直接下载得到。
官网上只提供C++版本的API，而C++学习曲线陡峭，对很多初学者来说很不友好，不适合用来入门。本人编译了原生CTP Python API，这一系列文章将以此Python版API来讲解调试，所有代码完全开源。
Python版接口函数使用方法及数据结构与C++版完全一致，用法也是一样的，所以使用C++的读者也可以按方法直接使用C++版API。
公众号后台回复"PyCTP"可以直接获得Python版本API、demo及使用说明下载链接。
二、程序化登录信息
客户如果需要调用API接入柜台进行程序化交易，登录时需要一些基本信息，如下：
- 1.BrokerID
简称期商编码，是指该期货公司在CTP系统上的编码，为四位数。例如海通期货是8000。 - 2.TradeFront, MarketFront
TradeFront是指CTP系统的交易前置IP地址，客户用来连接下单撤单等；MarketFront是指行情前置IP地址，用来订阅收取行情。 - 3.InvestorID（UserID,InvestUnitID）
投资者代码，是指该客户在CTP系统上的唯一ID，在期货公司开户后由期货公司分配得到。UserID是操作员代码，InvestUnitID是投资单元代码，普通投资者遇到要填这两个值的，直接填InvestorID即可。 - 4.Password
开户时设置的密码。需要注意的是开户完首次登录CTP系统需要修改密码，在期货公司官网上下载快期客户端登录，点修改密码就可以。 - 5.AppID
客户终端软件代码。 - 6.AuthCode
客户终端软件认证码。
以上1和2对于一家期货公司同一套系统的所有客户都是一样的。开户时在哪家期货公司就用哪家期货公司的信息，如果开户时没有得到，可以查看期货公司页面或咨询客服得到。也可以后台回复"地址"得到市场上主要期货公司的期商编码及前置地址。
5和6信息是为了配合穿透式监管，如何获得请参考公众号文章《什么是穿透式监管，需要投资者做什么？》3.2.1章节。
三、模拟仿真
仿真系统有两种，一种是期货公司提供的，这类后台基本是连接对应的交易所的测试环境，可以询问期货公司是否提供；
另一种是上期技术提供的产品simnow。这一系列文章中我们主要用simnow测试。参考图1，Simnow仿真环境主要分为两部分：
- 第一部分是CTP柜台系统，与生产环境相同。客户可以直接使用官网下载得到的CTP API在simnow测试，然后无缝对接到期货公司生产环境；
- 第二部分是模拟交易所系统，目前这是上期技术基于上期所系统自己开发的模拟交易所，并非真正的对应的五个交易所的测试环境。
在simnow上仿真交易也需要上述第二节中提到的登录信息。
1和2可以从simnow主页产品与服务页面获取。这里有两套环境，注意看下面的服务时间，第一套与实际生产同步，只在交易日交易时间段提供服务。
3和4可以从simnow主页右上角注册账号，注册成功后即可收到短信获取。
5和6在simnow是默认统一的，即APPID为simnow_client_test，认证码为0000000000000000（16个0）。
提示：
- 1.填写账号信息时，柜台选择选“标准CTP”。
- 2.收到的短信中的账号密码即登录系统的InvestorID和Password，首次登录时需要修改密码，可以在simnow主页上点击修改密码。
- 3.注册成功后将会得到100万模拟资金，如果资金亏完后可以去官网上入金。
simnow常见问题：
- 1.连接不上，没有反应
注意simnow提供了两套环境，服务时间在产品页面都已经写得很清楚。第一套与正式生产环境保持一致，一般来说是早8点开，下午4点停，晚上20:00开，凌晨2:30停。另外因为用户太多，有时前置会因为负载过大而宕机，可以换其他组IP测试，如果还是不行，那就只能联系上期技术客服了。 - 2.simnow的行情哪里来
第一套正式环境行情是直接转发的生产行情，也就是说客户报单成交对simnow的行情没有影响。第二套7*24环境是不间断重播上一交易日的行情。 - 3.支不支持市价单，套利单，部分成交等
因为simnow后台连接的是模拟交易所，功能待开发中。目前还不支持这些。 - 4.其他
可以先参考页面http://www.simnow.com.cn/static/SimNowFAQ.action查看常见问题，如果找不到请咨询客服。
好了，有了API，及测试的地址账号密码等信息，就可以开启程序化交易之路了！
下节预告：
CTPAPI基本架构及初始化
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