小孙我自己一直对金融市场交易很感兴趣，从三年前开始，便不断地学习和吸收交易方面的知识，包括最近发现的一个叫QR量化投资社区的不错的平台，也给了自己很多灵感。经历了最近的市场波动，突然来了动力，在此就分享一篇自己最近学习的体会和经验。
证券市场扑朔迷离，不论是同一个还是不同市场状态下，交易的分析手段上都是有共性的，任何人也都可以参与市场。这里小编我就给大家介绍一下短线交易大师处理2019年4月16日的市场的独门绝技 - ATR。
小编我先讲一下短线交易大师是什么样的一种存在：
短期交易可能非常有利可图，但也有风险。短期交易可以持续几分钟到几天。作为一名短线交易大师，要想成功执行这一策略，他们必须了解每笔交易的风险和回报。不仅要知道如何发现好的短期机会，还要知道如何保护自己。而熟练运用一些工具、指标和图形等，可以较好地实现交易目标。
市场中不乏具有良好参考价值的干货和观点，比如像《人工智能和股市三大猜想》中强调过的，无论是何种市场参与者，在不同的市场环境中生存下去并稳定盈利，才是最关键的。比如这里要提到的2019年4月16日的市场。
根据截至到2019-04-16收盘时的数据可知，上证指数当日开盘3164.4，最高3253.6，最低3153.21，收盘于3253.6, 收盘价相较于前一天变动2.39%；沪深300当日开盘3958.1，最高4085.79，最低3943.49，收盘于4085.79，收盘价相较于前一天变动2.77%；上证50当日开盘2914.99，最高3023.03，最低2909.67，收盘于3023.03，收盘价相较于前一天变动3.35%。
ATR指标定义
ATR又称 Average True Range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。
首先提出的，这一指标主要用来衡量价格的波动。所以，此技术指标无法直接反应价格走向或者其趋势稳定性，仅是表达了价格波动的程度。
这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。根据此指标来预测的原则可表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。
ATR平均真实波幅计算公式
1、本交易日最高与最低价间的波幅
2、之前交易日收盘价与当前交易日最高价之间的波幅
3、之前交易日收盘价与当前交易日最低价之间的波幅
今日振幅、今日最高与昨收差价，今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，在有了真实波幅后，就可以利用一段时间的平均值计算ATR了。至于用多久计算，不同的使用者习惯不同，10天、20天乃至65天都有。
求真实波幅的N日移动平均值中，参数为N天数，一般取14。
计算公式：
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR,N)
ATR指标的一般分析使用方法
许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后。经过比较短期ATR和长期ATR，可以较为容易地分辨出价格平静的横盘整理区间，比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时，就表明近期市场不寻常的平静。这就是一个背景条件，表明关键的入场时机就在眼前。一般来说，运用ATR的同时，也要结合其他判断资产方向性的指标进行选择多空操作，这样可以将市场的震荡或趋势形态以及多空方向均结合起来分析，更为严谨和科学，胜算更大。
下面还要简单来了解一下短线交易，相信结合了上述ATR之后，实际操作便不是一个难题了。
短线交易是一种操盘手基于甄别短时间内证券价格走势而进行快速交易操作并以此盈利的交易方式。
短线交易的目的是最大的利用资金最大化的追求利润，也由于短线交易常常可以在最短时间内对于市场高风险的波动做出快速反应，因此合适的短线交易策略，也是一种最小化市场波动影响的交易手段。
简而言之，在2019年4月16日的市场中或大多市场模式中使用ATR，已证明被相当数量经验丰富的人所使用。然而纸上得来终觉浅，如果不自己尝试，那也很难领悟到这个指标的真谛。当然，ATR只是分析中的一种方法，结合考虑更多指标与操作方法，并且不断从各种优质渠道和资源中汲取营养，例如学习最近新接触到的宽客相对论中的QMACD的概念的内容，才能够使操盘过程更加完备。