对误差的最大似然估计

今天看了线性回归的视频，在看到对误差求似然估计函数的时候感觉很不解：
为啥对误差的似然函数越大越好？
Picture1:真实值y

Picture2:误差ε服从高斯分布：

误差ε是独立并且具有相同的分布，并且服从均值为0方差为σ²的高斯分布
如图：Picture3:

当ε取0附近的时候p(ε)值最大。可知ε->0,ε的取值处于0的附近；那么也就是说p(ε)的值要越大越好。从而似然函数越大越好。