https://wizardforcel.gitbooks.io/python-quant-uqer/11.html
金融知识
1. 隐含波动率
2. 我们想知道下面的一只期权的价格:
- 当前价
spot
: 2.45 - 行权价
strike
: 2.50 - 到期期限
maturity
: 0.25 - 无风险利率
r
: 0.05 - 波动率
vol
: 0.25
关于这样的简单欧式期权的定价,有经典的Black - Scholes [1] 公式:
数学知识:
标准正态分布的累计概率密度函数