标准教程
1.下载安装包
建议直接官方网站，即github上面
git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
2.安装过程
a.cd xgboost；
b.cp make/config.mk . ； #将make下面的config.mk文件复制到xgboost的根目录
c.修改刚才复制到根目录下的config.mk文件，将下面注释去掉 #注意这里只修改根目录下的config.mk文件，不用修改make下的config.mk文件文件
# export CC = gcc
# export CXX = g++
d.cd /usr/local/bin，查看里面的gcc和g++是那个版本，例如我的是gcc-5和g++-5，那么将上面取掉注释为文件修改为 #注意这里只修改根目录下的config.mk文件，不用修改make下的config.mk文件文件
export CC = gcc-5
export CXX = g++-5
d.make -j4
e.如果上述编译过程出现了各种解决不了的问题的话，那么可以尝试 下面的命令
bash build.sh；
cd python-package；
sudo python setup.py install；
即可安装成功！
安装过程中容易遇到的坑可见 如下链接