在股票量化策略的初始化函数中，要进行一些初始化的设置，例如：设置参考基准、设置交易费用、设置成交比例等，JoinQuant平台提供了一些写好的方法，可以帮助我们直接使用，并且提供相关API文档
设置基准函数set_benchmark(security)
set_benchamark函数接受一个标的参数，security可以是股票代码、指数代码或者ETF代码，默认情况下是以沪深300为基准的；没有返回值
该函数只能在initialize函数中使用
所谓设置基准，即设置一个参考线，比如：如果以沪深300为基准，则可以沪深300的价格线作为是否跑赢市场的参考
示例：
# 设定招商银行股票为基准
set_benchmark('60036.XSHG')
# 设定深证指数为基准
set_benchmark('399001.XSHG')
# 设定50ETF基金指数为基准
set_benchmark('510050.XSHG')
设置佣金/印花税函数set_order_cost(cost, type, ref=None)
指定每笔交易要收取的手续费, 系统会根据用户指定的费率计算每笔交易的手续费
先看一个使用示例：
# 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')
参数解析
cost是OrderCost对象
- open_tax，买入时印花税 (只股票类标的收取，基金与期货不收)
- close_tax，卖出时印花税 (只股票类标的收取，基金与期货不收)
- open_commission，买入时佣金
- close_commission, 卖出时佣金
- close_today_commission, 平今仓佣金
- min_commission, 最低佣金，不包含印花税
type是参考代码
对应的实参：stock 股票、fund 基金、index_futures 金融期货、futures 期货、bond_fund 债券基金、stock_fund 股票基金、QDII_fund QDII基金、money_market_fund 货币基金、mixture_fund 混合基金
ref
参考代码，支持股票代码/基金代码/期货合约代码，以及期货的品种，如 ‘000001.XSHE’/’511188’/’IF1709’/’IF’
示例：
股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万之三加千分之一的印花税，每笔交易佣金最低扣5元钱
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, colse_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')
期货类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之0.23，卖出时佣金万分之0.23，平今仓为万分之23
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, close_today_commission=0.0023, min_commission=0), type='index_futures')
单独设置某标的的费用，这里设置000300.XSHG的费用
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock', ref='000300.XSHG')
设置所有**期货（包括金融指数期货）**的费用
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures')
对股指期货的IF、IH、IC三个品种有效的设置
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=0), type='index_futures')
**单独设置黄金期货（AU）**品种的费用
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures', ref='AU')
单独设置黄金期货AU1709合约的费用
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures', ref='AU1709')
设置滑点函数set_slippage(object)
在回测或模拟时，投资者下单后，真实的成交价格与下单时预期的价格总会有一定偏差，因此在这里加入了滑点模式，可以更好的模拟真实的市场表现
需要注意的是，JoinQuant平台目前只支持固定滑点设置
因此，滑点只在回测与模拟时才有效，实盘时无效
当使用固定滑点时，下单的多少并不会影响最后的成交价格，只需要指定一个价差。当下达一个买单指令时，成交的价格等于当时（执行 order 函数所在的单位时间）的平均价格加上价差的一半；当下达一个卖出指令时，卖出的价格等于当时的平均价格减去价差的一半
价差可以设定为一个固定值或者按照百分比设定
-
固定值：是指这个价差可以是一个固定值（比如0.02元，交易时加减0.01元），设定方式为：FixedSlippage(0.02)
-
百分比：是指这个价差可以是当时价格的一个百分比（比如0.2%，交易时加减当时价格的0.1%），设定方式为：PriceRelatedSlippage(0.002)
示例代码：
设定滑点为固定值
set_slippage(FixedSlippage(0.02))
设定滑点为百分比
set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.02))
如果在初始化函数中没有调用set_silppage()函数，系统默认会设置滑点为PriceRelatedSlippage(0.00246)，即按0.246%计算
设置动态复权（真实价格）模式函数set_option('use_real_price', value)
该设定必须在initialize中调用
参数use_real_price是个实参，value的值可以选择True或False，前者表示开启动态复权，后者表示不开启
示例代码：
开启动态复权
set_option('use_real_price', True)
关闭动态复权
set_option('use_real_price', False)
在实盘的时候，此设置会强行设置成True
设置成交比例set_option('order_volume_ratio', value)
参数order_volume_ratio是个实参，value是float类型，可根据实际行情限制每笔订单的成交量；对于每一笔订单，如果是市价单，成交量不超过：每日成交量 * value；如果是限价单，限价单撮合时设定分价表中每一个价格的成交量的比率
示例：
设置成交量比例函数的实例代码
set_option('order_volume_ratio', 0.25) # 即设定成交量不超过总成交量的四分之一
设置是否开启盘口撮合模式函数set_option('match_with_order_book', value)
参数match_with_order_book是个实参，value为布尔值类型
设置是否开启盘口撮合模式只对模拟盘生效，默认是开启的；如果关闭盘口撮合模式，使用Bar进行撮合
示例：
盘口撮合模式
set_option('match_with_order_book', True)
盘口使用Bar进行撮合
set_option('match_with_order_book', False)
设置要操作的股票池函数set_universe(security_list)
该函数只用于设定history函数的默认security_list，除此之外并无其他用处
security_list是股票列表
示例：
set_universe(['000001.XSHG', '600000.XSHG'])
就目前来说，有些概念还是不清楚的，比如盘口撮合概念、history函数等，不过这些都是后面需要学习的，知识嘛，需要理解、相关联，并不能分割而谈，本章节的主要目标是记住这些个常用的策略设置函数，在写策略的时候，灵活使用
注：本文章为个人学习笔记，参考了一些书籍与官方教程，不作任何商业用途！