在之前的文章《强者是否恒强——动量因子策略》中，跟大家提到了一个非常重要的动量因子，它的意思是之前涨幅巨大的股票，之后还将继续上涨。
今天我们继续优化这个策略。
上一次，这个策略取得的收益是9.83%
这一次我们在此基础上，进行一次参数优化，看看能不能进一步提高。
策略如下：
回测时间
2019.1.1-2019.12.31
买入条件：
之前是选择20天之内涨幅最大的股票，这次我们选择40天之内涨幅最大的前20只股票，因为时间周期越长，越是大级别的行情，周期越短越是短期走势。
卖出条件：
将持有时间从20天，缩短为持有10天就卖出，加快一下调仓的频率
入场资金：
每只股票1000块钱
股票池选择：
全市场所有股票
大家猜猜会不会进一步提高呢？
盈利从之前的9.83%，提高到了20.3%。
提高的效果还是非常明显的，而且如此简单的方法，没想到比均线有效得多吧？
所以说，方法并不说越复杂越好，大道至简。
那么这个策略还能不能进一步提高呢？
这回我们参数还能不能再提高一下？
我把持有的时间缩短了一下，要是把持有的时间延长一些，或者买的股票更多一点呢？
今后我们还会再说到这个策略的。
大家看完这个文章，我相信对量化又有了新的看法，量化可以实现一些主观的想法，而且让你一目了然的知道结果。
大家有任何问题也欢迎留言，我看见之后，会给大家进行解答。
如果自己有策略，但是不会写代码的话，可以给我私信，价钱从几十到几百不等，看策略实现的难易程度而定，我使用的是聚宽平台，代码写好之后，可以在上面上模拟盘和实盘，对应的券商是第一创业证券。
