(尤尔-沃克方程为AR模型的系数和AR过程的归一化相关系数建立起了唯一的对应关系。)
对于满足渐近平稳的AR过程:
在式子两边同乘以且求期望:
由于,且噪声与信号不相关,故上式可化简为:
,其中,故有
,其中
令,并在两端同取共轭,得到M个方程,有:
将上述方程组写成矩阵形式:
由于相关矩阵一般情况下是非奇异的,因此可写为:
上式就是尤尔-沃克方程
(尤尔-沃克方程为AR模型的系数和AR过程的归一化相关系数建立起了唯一的对应关系。)
对于满足渐近平稳的AR过程:
在式子两边同乘以且求期望:
由于,且噪声与信号不相关,故上式可化简为:
,其中,故有
,其中
令,并在两端同取共轭,得到M个方程,有:
将上述方程组写成矩阵形式:
由于相关矩阵一般情况下是非奇异的,因此可写为:
上式就是尤尔-沃克方程