1. 混合整数非线性规划
混合整数非线性规划,英文为Mixed-Integer NonLinear Programming (MINLP) ,指的是既包含整数约束,也包含非线性约束的优化问题。
2. 扩展割平面法
扩展割平面(Extended cutting plane,ECP)的思路是:使用线性约束来代替逐步代替非线性约束进行求解。
假设求解问题是:
min
s.t.
(混合整数约束)
(非线性约束)
扩展割平面法的求解的步骤是:
1. 求解去除非线性约束的松弛子问题
min
s.t.
2. 假设上面结果为
,对
中不满足的约束条件,添加割平面:
然后再进行求解。添加了之后,约束条件还是一次的混合整数约束。
3. 不断迭代,直到
所有约束条件都满足。