出于各方面考虑，重新捡起半年前的程序，并有了很多新的发现，我相信会迎来一个好的机会。出于可以理解的原因，这篇分享暂时不会提及太多细节，使用市场、交易品种等字眼，请理解。
一、先说风险
1、通过程序化套利，减少乃至消除人的主观判断带来的影响和判断，但是必须正视风险的存在
（1）客观风险：一级市场的欺诈，也就是交易品种本身的价值风险，极端情况会产生归零的局面
应对方式：筛选交易品种，尤其是只在国内背景交易所发行、团队为国内背景的品种，严格禁止交易；分散运作；
（2）主观风险：交易价格产生与个人判断不一致的情况，这种情况就是程序化交易存在的原因，降低个人判断的影响。
（3）技术风险：滑点、价格变动造成的单边交易；滑点通过限价交易进行避免；单边交易本身无法避免；
2、单边交易的处理：
（1）通过观察交易品种，尽量选择时间不敏感的品种，但是无法绝对避免；
（2）最重要的是，可以分析进入机会，假定与成本价格偏差太大，此时产生的单边交易可能会造成严重的后果，因此要根据成本偏差，决定是否进入市场交易。
二、设计思路
1、单边交易的具体处理：
当卖出价格低于成本价格过多时，蕴藏着巨大风险，体现在：
（1）如卖出成功，而买入未成功（挂单），相当于在高位买入、低位卖出，造成直接损失；
（2）因此时价格较低，大盘反弹力量增强，后继的趋势以增长可能性居多，也就是说挂的买入单更有可能无法成交（价格在上涨），程序停滞；
反之，当卖出价格处于高位，高于成本价格时，单边交易造成的风险要小的多：
（1）相当于低位买入、高位卖出，有获利无损失；
（2）价格处于高位，下跌力量增强，挂的买单成交可能性大；
因此，需要牺牲一部分交易机会，来换取交易的安全性。
2、H market 和 B market的交易指令
H market
（1）所有的order，只要完成，注意不是成功，一律只返回{u'status': u'ok', u'data': u'5672797941’} data域内为订单号
（2）order 分为 limit,market,IOC，ioc=fak fill and killed，也就是立即成交，没有成交的部分取消，但是实际查询时，仍然可能出现submitted的中间状态
（3）需要主动查询order状态
{u'status': u'ok', u'data': {u'account-id': 848426, u'canceled-at': 0, u'finished-at': 1529036635436, u'field-cash-amount': u'0.006722000000000000', u'price': u'0.003300000000000000', u'created-at': 1529036635094, u'state': u'filled', u'id': 5897577214, u'field-amount': u'2.000000000000000000', u'amount': u'2.000000000000000000', u'source': u'api', u'field-fees': u'0.000013444000000000', u'type': u'sell-ioc', u'symbol': u'steemeth’}}
[data][state]反应该order的当前状态，filled为完成，submitted为提交，canceled为取消，part-filled（不确定）为部分成交;
B market
（1）order后，完成返回
{u'orderId': 7574719, u'clientOrderId': u'ApVcQ9Qk50lTnLRmtmpj4O', u'origQty': u'5.00000000', u'symbol': u'STEEMETH', u'side': u'BUY', u'timeInForce': u'GTC', u'status': u'NEW', u'transactTime': 1528777792169, u'type': u'LIMIT', u'price': u'0.00329600', u'executedQty': u'0.00000000’}
[status] NEW代表挂单，FILLED成交
（2）order分为 FOK fill or killed 要么全部成交要么取消，GTC，market
(3)查询的结果：
{u'orderId': 7574719, u'clientOrderId': u'ApVcQ9Qk50lTnLRmtmpj4O', u'origQty': u'5.00000000', u'icebergQty': u'0.00000000', u'symbol': u'STEEMETH', u'side': u'BUY', u'timeInForce': u'GTC', u'status': u'NEW', u'stopPrice': u'0.00000000', u'time': 1528777792169, u'isWorking': True, u'type': u'LIMIT', u'price': u'0.00329600', u'executedQty': u'0.00000000’}
三、程序实现
1、keep eyes on:主程序外，跑一个监测程序，分析有潜力的交易品种，进入潜在的交易类目；
2、由于是限价交易：不必考虑滑点问题，但需要保持代码对时间的敏感性（分秒必争）；
3、有效率的打log，看起来不重要，但是每天看到1个100多Mlog日志的心情如何，更别提从中找出有价值的信息了，可以在价格发生变动时再打；
4、设置程序心跳，这个很有必要
四、小结
1、作为一个套利程序，本身并不复杂，最重要的应该是交易品种的选择，以及单边交易的处理；