什么是网格交易？
网格交易法又叫渔网交易法， 是在标的价格不断震荡的过程中，对标的价格绘制网格，在市场价格触碰到某个网格线时进行低买高卖操作获利的策略。
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适用场景： 震荡行情，在价格下跌时买入，价格上涨时卖出
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分类： 根据多空倾向可以分为做多网格、做空网格和中性网格，即：做多网格只会开多和平多，适合于震荡向上的行情，做空网格只会开空和平空，适合于震荡向下的行情。中性网格是在策略开启时的市场价格的上方开空/平空，下方开多/平多
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优点：震荡套利。如果判断接下来将会有较长时间的震荡行情时，可以获取额外alpha
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缺点： 对行情判断要求较高。由于是逆势交易，如果遇上单边上涨行情，则容易卖飞； 若遇上单边下跌行情，则亏损会较大
网格交易具体步骤
网格交易具体步骤如下：
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1. 确定交易标的。 选择的标的最好价格变化较大，交易较为活跃。 如果标的不活跃，价格波动不大，很难触发交易
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2. 确定网格的中枢、压力位和支撑位。 确定适当的压力位和支撑位，使价格大部分时间能够在压力位和支撑位之间波动。如果压力位和支撑位设置范围过大，会导致难以触发交易；如果压力位和支撑位设置范围过小，则会频繁触发交易，除了交易成本外，一旦突破支撑位，亏损可能较大
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3. 设置网格宽度和数量。 设定多少个网格以及网格的宽度可以自定义
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* 等宽网格可能会导致买卖点过早，收益率较低。设置不等宽网格能避免该问题，但可能会错失买卖机会
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* 常用的网格设计模式： 等差网格和等比网格。 等差网格为每相邻两档挂单价格的差值相等，如1、2、3、4；等比网格为每相邻两档挂单价格的比值相等， 如1、2、4、8
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4. 当价格触碰到网格线时，若高于买入价，则每上升一格卖出x手；若低于买入价，则每下跌一格买入x手
代码实现
核心代码如下：
def next(self):
grid = pd.cut([self.data.close[0]], self.band, labels=self.labels)[0]
if np.isnan(grid):
self.log('价格波动超过网格范围: %.2f' %(self.data.close[0]))
return
# 价格上涨
if grid > self.last_grid:
grid_range = [self.last_grid, grid]
if self.last_grid == 0:
self.last_grid = grid
return
if self.last_grid != 0:
if grid_range != self.last_grid_range:
self.last_grid = grid
self.last_grid_range = grid_range
if self.position.size > 0:
self.log('SELL CREATE %.2f, cur position: %d' % (self.data.close[0], self.position.size))
self.sell(size=self.p.stake)
# 价格下跌
if grid < self.last_grid:
grid_range = [grid, self.last_grid]
if self.last_grid == 0:
self.last_grid = grid
return
if self.last_grid != 0:
if grid_range != self.last_grid_range:
self.last_grid = grid
self.last_grid_range = grid_range
if self.position.size < 10:
self.log('BUY CREATE %.2f, cur position: %d' % (self.data.close[0], self.position.size))
self.buy(size=self.p.stake)
说明：
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如果标的一直没有交易，说明此时标的价格已经超过设置的网格范围，可以调整网格压力位、阻力位；如果只是暂时没有交易，如果不是超过范围，也可以调整网格宽度和数量
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怎样记录价格是否突破网格线？使用pandas库提供的cut函数，将当前价格所处的网格区域表示出来。当网格区域发生变化，说明价格突破了一个网格线
结论&交流
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