量化交易很好,但是也存在问题

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最近这段时间,量化交易非常的火爆,很多的投资者都开始尝试使用量化交易来为自己赚钱。甚至现在有一种结论,就是量化交易万能论,什么意思呢?就是使用量化交易,就能够让你自己一直赚钱,而且永远都赚钱。这种想法就太天真了,要是真的这么容易,这个方法早就被用滥了,为什么现在用的人还这么少?究其原因,并不是有了一套好的量化系统了,就一定能够赚大钱了,实际上,量化交易依然有三个大问题解决不了。

问题一:过度拟合。

量化交易有一个最大的特点,就是能够将之前的数据进行优化,就算你什么都不懂,拿一个数据进去,设置几个参数,都能够跑出来很完美的曲线。但是关键的问题是,曲线的完美,并不代表着你就一定能够做的完美。打个最简单的比方来说,你做了一个系统,用参数优化了,得到了上图非常完美的曲线。但是实际操作的话,很可能就会出现后面的情况,你完全不赚钱!过度拟合的风险很多人并没有意识得到,导致做出来很完美的系统有非常多的问题,真正实盘的时候,亏得自己都不认识了。

问题二:品种单一。

很多投资者知道量化交易的好处,但是呢,问题的关键在于,在使用的时候,又嫌麻烦,这么多品种得测试多久呀?所以很多的投资者,都是用单一的交易品种在进行交易。单一的交易品种有非常大的弊端,最大的问题,就是回撤非常大。如果你读过《海龟交易法》,那么你应该知道,量化交易有一个最大的弊端,就是回撤巨大,可能最大的回撤达到70%,而且持续一两年,没几个人能坚持的住,如果你刚好碰到了,你觉得你扛得住么?很难,甚至没人能扛得住!所以对于大部分的投资者来说,这个问题不解决,没法用。

问题三:执行。

量化交易其实就是自动化的交易,由机器自己来执行策略,按道理来说,应该没什么问题。但是人不是机器,交易的时候一定会带有自己的主观思维。比方说,出现了巨大的回撤之后,是做,还是不做?很多人显然就选择不做了,手动去干预程序化交易,自动交易变成了半自动的交易,离失败就不远了。所以执行这一关,才是最难的,真正能够做好的人,不多,这才是差异所在。

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