Python中的Dickey-Fuller检验
在时间序列分析中,Dickey-Fuller检验是一种常见的检验方法,用于检查时间序列数据是否具有平稳性。平稳性是时间序列分析的一个基本假设,如果时间序列数据不满足平稳性,则可能会导致模型预测结果不准确。使用Python可以很方便地实现Dickey-Fuller检验,下面我们来看一下该如何实现。
首先,需要引入相应的库:
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
然后,我们需要准备一组时间序列数据,这里以股票价格为例,使用pandas从csv文件中读取数据:
df = pd.read_csv('stock_price.csv')
接下来,我们定义一个函数&#