证券宝www.baostock.com是一个免费、开源的证券数据平台。
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本次介绍 接口:获取复权因子信息query_adjust_factor()。
(以下代码来自官网,侵删)
方法说明:获取复权因子信息数据。BaoStock提供的是涨跌幅复权算法复权因子,具体介绍见:BaoStock复权因子简介。
返回类型:pandas的DataFrame类型。
获取上市以来至当前时间数据。
示例代码如下:
import baostock as bs import pandas as pd # 登陆系统 lg = bs.login(user_id="anonymous", password="123456") # 显示登陆返回信息 print('login respond error_code:'+lg.error_code) print('login respond error_msg:'+lg.error_msg) # 查询2015至2017年复权因子 rs_list = [] rs_factor = bs.query_adjust_factor(code="sh.600000", start_date="2015-01-01", end_date="2017-12-31") while (rs_factor.error_code == '0') & rs_factor.next(): rs_list.append(rs_factor.get_row_data()) result_factor = pd.DataFrame(rs_list, columns=rs_factor.fields) # 打印输出 print(result_factor) # 结果集输出到csv文件 result_factor.to_csv("D:\\adjust_factor_data.csv", encoding="gbk", index=False) # 登出系统 bs.logout()
参数含义:
code:股票代码,sh或sz.+6位数字代码,或者指数代码,如:sh.601398。sh:上海;sz:深圳。此参数不可为空;
start_date:开始日期,为空时默认为2015-01-01,包含此日期;
end_date:结束日期,为空时默认当前日期,包含此日期。
参数名称 | 参数描述 |
code | 证券代码 |
dividOperateDate | 除权除息日期 |
foreAdjustFactor | 向前复权因子 |
backAdjustFactor | 向后复权因子 |
adjustFactor | 本次复权因子 |
示例数据:
复权因子发生变化时,第2个交易日就可以看到更新。获取到复权因子后,如何计算复权价格,见下篇文章。