SF23 | 朴实无华的Dual Thrust策略长期保持正期望收益

 

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一、Dual Thrust策略介绍

Dual Thrust，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场，如果配合上良好的资金管理和策略择时，可以为投资者带来长期稳定的收益。

Dual Thrust是典型的区间突破型策略，以今日开盘价加减一定比例的N周期内的价格振幅（Range），确定上下轨；

Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。

具体计算过程如下：

N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;

N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;

Range = Max(HH-LC,HC-LL)

上轨(upperLine )= Open + K1*Range

下轨(lowerLine )= Open + K2*Range

(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；

(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；

二、CTA策略改进

默认的Dual Thrust策略是一个收盘清仓的交易模式，这种模式在国内商品上的表现并不佳，所以还是要以抓住大趋势为主。我们对Dual Thrust策略加工改进一下看看结果如何。

趋势判断

Dual Thrust策略本身不具备趋势判断的功能，只是计算日内的区间。为了让它可以判断方向，抓住主要趋势，我们需要写一个趋势判断的代码：

condRHL=HL<>HL[1];  If(condRHL)  {
   
       R_HL=HL[1];    X=X+1;    sumAG=sumAG+HL[1];    If(X>2)    {
   
         HLAverage=sumAG/X;      sumAG=0;      X=0;    }  }

图中的红色线就是我们的趋势线，在HLAverage之上做多，之下做空；

然后在加入移动止盈和止损。

没了，就是这么简单。

我们来看看绩效：

螺纹：

焦炭：

铁矿:

PP:

甲醇：

动力煤：

苹果：

其他平台_螺纹：

MC：

文华8：

提供源码：

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