【matplotlib】 移动平均(Moving Average)

1、简介

定义见

移动平均(Moving Average,MA),又称移动平均线,简称均线。作为技术分析中一种分析时间序列的常用工具,常被应用于股票价格序列。移动平均可过滤高频噪声,反映出中长期低频趋势,辅助投资者做出投资判断。

根据计算方法的不同,流行的移动平均包括简单移动平均、加权移动平均、指数移动平均,更高阶的移动平均算法则有分形自适应移动平均、赫尔移动平均等。这其中,简单移动平均又最为常见。下图为上证指数日线的 5 个不同计算窗口(20 日,50 日,120 日,200 日,300 日)的简单移动平均线。

简单移动平均(Simple Moving Average, SMA)就是对时间序列直接求等权重均值,因此使用简单。但其最令人诟病的就是它的滞后性。从上图不难看出,随着计算窗口 T 的增大,移动平均线越来越平滑,但同时也越来越滞后。以 120 日均线为例,在 2015 年 6 月份之后的大熊市开始了很长一段时间之后,120 日均线才开始呈现下降趋势。如果我们按照这个趋势进行投资,那这个滞后无疑造成了巨额的亏损。 

2、使用

3、参考

待学习

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