量化交易----入门认识

1. 何谓算法交易

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利用自动化平台，执行预先设置的一系列规则完成交易行为。

2. 算法交易流程

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大前提：基于某种平台：
	1. 提出假设
	2. 建立模型
	3. 回测验证
	4. 执行交易

3. 交易策略的来源

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4. 市场微观结构研究（ for HFT mostly)

5. 基金结构套利(fund structure arbitrage)

6. 机器学习／人工智能

7. 交易策略的评估

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1. 策略基本假设

2. Sharp Ratio

3. 杠杆

4. 频率

5. 风险

6. W/L

7. 模型复杂度

8. 最大亏损(Maxium drawdown)

9. Benchmarking

10. 回测

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5.1. 回测的意义

1.策略筛选
2.策略优化
3.策略验证

5.2. 错误的回测方法

1. 乐观主义偏差。
2. 时间旅行。
3. 幸存者误差