Box-Jenkins 建模流程
第一步:检验平稳性
- 做时序图
- Augmented Dickey-Fuller检验存在平方根
第二步:差分(若是非平稳序列) - 做时序图
- Augmented Dickey-Fuller检验存在平方根
第三步:模型识别
差分后的ACF和PACF
第四步:模型拟合ARIMA(1,1,0)检验 - 残差序列图
- 残差后的ACF及PACF
- Ljung-Box检验
第五步:预测
注意:对于非平稳序列,如果先进行差分后的结果不满足要求,则需要在原有基础上继续进行差分,直到差分后的结果属于平稳性序列