あなたは、米国の株式市場は、過去2カ月間に落ちたかわからない場合は、どちらかの象牙の塔の大学生であるか、あるいは両方が低レベルの労働者の寿命を返済するために何の投資なし学生ローンではありません。いずれにせよ、関係なく、あなたが株式市場に家族の財産の多くを入れていないかどうかの、あなたは過去数週間で何が起こったか知っている必要があります。あなたはこの危機で幸運や不運であるかどうか、あなたは目撃した黒い白鳥のイベントを。
ヒント：Investopedia黒い白鳥のイベントは次のように定義されています。
ブラックスワンイベントは通常の状況下では予想を超えて、完全に予測不可能なイベントの潜在的に深刻な影響を持っている人のためのものです。ブラックスワンイベントは遠大な、非常にまれている機能、特に後知恵で流行してきました。
この記事では、私が2020年に米国の株式市場の下落の影響を定量化するために、データや科学的な手段を使用し、歴史の中で、最近（とそれ以前の）他の主要な減少と比較します。私は比較の統計的背景を提供し、可視化を通じて、重要なアイデアを通信するように設定、私のモデルを構築するためのデータを収集します。
このテキストの可視化と生データで使用されるデータは、私のGitHubのプロジェクトで使用できるように最後に一つは、私は公に入手可能なデータ、すべてのコードを使用しています。さて、ここで私達は行きます！
過去数週間にわたって市場の混乱を定量化します
私たちは、市場の混乱を理解するために、異なるデータセットの数を使用することができます。私たちは、最初に（2020年3月20に2020年2月1日）過去3ヶ月以来、S＆P 500インデックスを分析します。これは私のデータがどのように見えるが設定されます。
あなたはインターネットを毎回検索することができ株式は、これらの定量的な指標が表示されます。それでは、それらをよりよく理解するためにいくつかの分析を行うことができます。まず、私はあなたに簡単な価格を紹介します - 時間曲線、それは多くの情報を示しています。
あなたは明確におよそ中旬2月（2月19日）で、市場はボラティリティの急激な増加を始めたことがわかります。私たちの関心の焦点はトレンドがアップまたはダウンしているのではなく、市場のボラティリティの脳震盪の重症度であることに留意すべきです。時間的に変化する市場のボリュームの可視化への追加、さらに私たちをみましょう、この指標は現在進行中のトランザクションの数を示します。
今、あなたはまた、市場のボラティリティとボリュームが特に最後の数週間で、増加している見ることができます。表面上に少なくとも、あなたは上の画像から見ることができる他の事は一日か二日の市場の暴落での最初の数の経験の後に取引量の最初の本当の急増です。
のは、価格と市場規模の変化率を見るために別の視覚的な方法を使用してみましょう。私たちは、生データからのさらなる記述を生成する必要があるので、異なる尺度を使用したパーセンテージ変化の指標。良い方法は、Zスコアを使用することです。簡単に言えば、Z-スコアはどのくらいの平均統計指標からの表示におけるデータ点です。それは外れ値とデータ歪度に鈍感であるので、私は、中央値に依存して修正Zスコアを、使用しますので、過去3ヶ月間の当社のサンプルサイズを考えると、平均偏差は、素晴らしいです。私は距離の値ではなく、方向を気にするので、また、私は、変更されたZスコアの絶対値を使用します。あなたは、以下の結果を見ることができます。
私たちは今、異常な最初のボリューム自体に異常な変化の割合ことを確認しています。図から分かる、何かが標準偏差からの変化率で、その結果、2月22日の週末に起こった標準偏差を0.5〜2の中間値に上昇しました。フォローアップ記事では、私は何が起こったかについての詳細を学ぶために、週末ということコロナ例を検討します。
現在、我々は、データを視覚化するために有用であるビューのZスコアポイントを使用しますが、以下の可視化、全体市場のパニックの広がりを捕捉するために、さらに計画を、私は単純にS＆P 500インデックスに毎日の割合の変化を描きます。なお、過去数週間で、どのように爆発し、同じデータの異常値のブロック図の数のピークと谷。
当社は、米国株式の分析の最後の数分だけでは落ち過ごしました。次のセクションでは、ドロップを置くより良い歴史的な背景を得るために、他の最近の歴史との比較に落ちた、と本当に次の質問に答えます：
市場がどのように悪い落ちましたか？
ひどいひどいです。
我々は、市場の振る舞いを理解する必要が任意の時点で、最も有用な戦略の一つは、いくつかの歴史的な背景を得ることです。このセクションでは、米国の株式市場は2020年に落ちたし、他の最近の履歴データ、市場の反応のさらなる分析と比較します。
この目的を達成するために、私は最後の10の株式市場を収集したデータの10％以上下落しました。あなたが見ることができるように、リストは市場の下落の10から20パーセントだけでなく、2007-- 2008年の金融危機とはるかに深刻でも2つの危機よりも2000年のドットコム・バブル、約記録します。その後、私は、この時間内にリターンのS＆P 500の毎日の割合を収集しました。私の目標は、2020年には、株式市場の下落率をこれらの統計を組み合わせることで、過去20年間の減少率を比較しました。
異なるデータの可視化の数の考え方の後、私は最高に折れ線グラフを使用することを決めた最も最近の下落の深刻さを示しています。可視化は、下記見ることができます。
あなたが見ることができるように、私は、プロセス値の市場ダウンへの投資でも$ 10,000減少の合計を表示するには、チャートを構築しました。だから私たちは等しくすることができることを、具体的に異なる市場の比較は、歴史上に落ちます。図からわかるように、2020年に米国市場は、投資価値の下落の絶対値だけでなく、はるかに深刻な下落したが、下落率ははるかに高速でなければなりません。私は、別々のデータをグラフ化します以下に示すように、あなたはまた、以下のリストでこれを観察することができます。
まあ、今はやりました！2020年米国株式は些細決して落ちました。30日には、およそ$ 8兆蒸発のS＆P 500インデックスの時価総額。より具体的に、およそ市場の蒸発8000億ドル。
著者：過酷なラナ
deephub 翻訳グループ：アレクサンダー・趙
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