信息比率

信息比率衡量某一投资组合优于一个特定指数的风险调整超额报酬。
信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益。信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高，因此，信息比率较大的基金的表现要优于信息比率较低的基金。
将基金报酬率减去同类基金或者是大盘报酬率（剩下的值为超额报酬），再除以该超额报酬的标准差。信息比率越高，该基金表现持续优于大盘的程度越高。
$IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益，ω为主动风险）$

$IR_i=\frac{\overline{TD}_i}{TE_i}$

其中 $IR_i$表示基金 $i$的信息比率； $\overline{TD_i}$表示基金i的跟踪偏离度的样本均值； $TE_i$为基金i的跟踪误差。