Finance_Analysis-of-Financial-Time-Series

第二章 限行时间序列分析及其应用

2.1 平稳性

  1. 严平稳

  2. 弱平稳

2.2 相关系数和自相关函数

   1. 两个随机变量X和Y的相关系数定义：

　　

　　rt的相隔 l 的相关系数：

　　

   2. 样本相关系数：

　　

　　相隔l：

　　

  3.  ACF检验

    3.1 t-ratio

　　

    3.2 混合检验（Portmanteau Test）

　　Q*(m) 接近地服从自由度m的X²分布（卡方分布）

　　

2.3 白噪声和线性时间序列

  2.3.1 白噪声

　　白噪声序列 {rt} 服从E（rt）=0，Var（rt）=σ² 

 2.3.2 线性时间序列

　　

　　φ 为权重。

 　　

　　φ - 权重与rt的自相关系数有如下关系：

　　

 2.4 简单自回归模型

  2.4.1 AR（1）

　　

 　　

   2.4.2 AR（2）