异常交易包括四种情况：
- 自成交
- 频繁报撤单
- 大额报撤单
- 日内开仓超限。
1. 自成交
认定标准
- 以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为
- 一组实际控制关系账户组内的账户之间多次进行相互为对手方的交易行为
| 交易所 | 认定标准 |
|---|---|
| 上期所 | 5次（含5次） |
| 大商所 | 5次（含5次） |
| 郑商所 | 5次（含5次） |
| 中金所 | 5次（含5次） |
| 上海能源中心 | 5次（含5次） |
上期所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
大商所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
市价指令、止损（盈）指令、套利指令、FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
郑商所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
市价指令、套利指令、FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
中金所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为。
能源中心：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为
；FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
2. 频繁报撤单
认定标准
日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为。
| 交易所 | 认定标准 |
|---|---|
| 上期所 | 500次（含500次） |
| 大商所 | 500次（含500次） |
| 郑商所 | 500次（含500次） |
| 中金所 | 股指期货400次（含400次）， 国债期货500次（含500次） |
| 上海能源中心 | 500次（含500次） |
上期所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
大商所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
市价指令、止损（盈）指令、套利指令、FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
郑商所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
市价指令、套利指令、FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
中金所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为。
能源中心：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为
；FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
3. 大额报撤单
认定标准
日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为
| 交易所 | 认定标准 |
|---|---|
| 上期所 | 50次（含50次，大额为300手及以上） |
| 大商所 | 400次（含400次，大额为合约最大下单手数的80%及以上） |
| 郑商所 | 50次（含50次，大额为800手及以上） |
| 中金所 | 100次（含100次，大额为合约限价指令80%的及以上） |
| 上海能源中心 | 50次（含50次，大额为300手及以上） |
最大下单手数
| 交易所 | 品种 | 最大下单手数 |
|---|---|---|
| 上期所 | 白银、铝、黄金、沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍、铅、螺纹钢、天胶、锡、线材、纸浆、锌、铜期权 | 500手 |
| 大商所 | 豆一、豆二、豆粕、玉米淀粉、铁矿石、豆油、棕榈油、聚丙烯、胶合板、纤维板、乙二醇、塑料、PVC、焦煤 | 1000手 |
| 大商所 | 焦炭 | 500手 |
| 大商所 | 玉米 | 2000手 |
| 大商所 | 鸡蛋 | 300手 |
| 大商所 | 豆粕期权 | 100手 |
| 郑商所 | 棉花、棉纱、玻璃、甲醇、新动力煤、菜籽油、强麦、普麦、早籼稻、晚籼稻、油菜籽、菜籽粕、白糖、PTA、粳稻、硅铁、锰硅、苹果 | 1000手 |
| 郑商所 | 白糖期权 | 100手 |
| 中金所 | 沪深300、上证50、中证500 | 20手 |
| 中金所 | 2年期国债、5年期国债、10年期国债 | 50手 |
| 上海能源中心 | 原油 | 500手 |
上期所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
大商所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
市价指令、止损（盈）指令、套利指令、FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
郑商所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为；
市价指令、套利指令、FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
中金所：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为。
能源中心：
因套期保值交易产生的自成交不作为异常交易行为
；FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余自动撤销指令）交易指令形成的自成交不计入异常交易。
4. 日内开仓超限
单个交易日在某一期货合约上的开仓交易数量超过交易所规定的数量。
| 交易所 | 认定标准 |
|---|---|
| 上期所 | 无 |
| 大商所 | 无 |
| 郑商所 | 无 |
| 中金所 | 股指期货单合约日内开仓不得超过50手 |
| 上海能源中心 | 无 |
- 现股指期货日内开仓限制按合约统计，同一合约买开仓和卖开仓合并计算。
- 除中金所外，其他交易所品种暂无日内开仓限制，当交易所认为某品种需要进行交易限制时，会在交易所官网发布相关规定，需注意具体限制对象为某一品种还是某一合约。
异常交易行为处理程序
- 大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心
- 客户第一次出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示。
- 第二次出现的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员通报。
- 第三次出现的，交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于1个月。
- 中金所
- 国债期货：
- 客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示。
- 客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单。
- 客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
- 股指期货：
- 客户出现上述异常交易行为，交易所可对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
- 股指期货第一次出现违规便会限制开仓
- 各交易所限制开仓的区别
大商所、郑商所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为分别进行记录，对第三次违规的合约进行限制开仓一个月的处罚。
上期所、能源中心对自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为分别进行记录，对第三次违规的品种进行限制开仓一个月的处罚。
中金所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为分别进行记录，对违规品种进行限制开仓一个月的处罚。
其他异常交易认定的情况
郑商所：停板价位频繁报撤单
中金所：期现不匹配
交易所认定的其他情况
实控关系账户的违规判定
- 实际控制关系账户内的客户之间相互成交视为自成交。
- 实际控制关系账户的日内自成交、频繁报撤单、大额报撤单的次数及累计违规次数合并计算。
- 实际控制关系账户投机持仓合并计算。实际控制关系账户合并持仓超限，即被交易所认定为具有实际控制关系的一组账户持仓合并计算后超出交易所规定持仓限额。
实控关系账户的持仓超限
- 一组实际控制关系账户发生合并持仓超限行为，交易所于当日闭市后通知客户所在期货公司会员，要求客户自行平仓。该组实际控制关系账户持仓分布在不同期货公司会员的，交易所通知持仓最大客户所在的期货公司会员。
- 客户在规定时限内未自行平仓完毕的，由交易所执行强行平仓。
- 由交易所执行强行平仓的，当日闭市后对该组实际控制关系账户采取限制开仓的自律监管措施，限制开仓时间不少于 1 个月。
交易所执行的强行平仓规则：
- 实际控制关系账户合并计算的投机持仓量超出其限仓规定的，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。
- 若实际控制关系账户合并计算的投机持仓超仓，交易所按上一个交易日结算时实际控制关系账户中客户或者非期货公司会员持仓量由大到小的顺序强行平仓。
- 若客户或者非期货公司会员投机持仓超仓，同时其实际控制关系账户合并计算的投机持仓超仓，交易所先对超仓的客户或者非期货公司会员投机持仓强行平仓，再对其实际控制关系账户投机持仓强行平仓。
除上述处理，还将对实控关系账户进行如下处理：
- 第一次达到处理标准的，交易所将该组实际控制关系账户列入重点监管名单；
- 第二次达到处理标准的，交易所于下一交易日对该组实际控制关系账户采取限制开仓的自律监管措施，限制开仓时间不少于 10 个交易日；
- 第三次达到处理标准的，交易所于下一交易日对该组实际控制关系账户采取限制开仓的自律监管措施，限制开仓时间不少于 6 个月。
