一套原创的ADX趋势突破策略。
1.ADX的算法:
TR = AvgTrueRange(14);
HD = HIGH[1]-HIGH[2];
LD = LOW[2]-LOW[1];
DMP = XAverage(IIF(HD>0&&HD>LD,HD,0),14);
DMM = XAverage(IIF(LD>0&&LD>HD,LD,0),14);
PDI = DMP*100/TR[1];
MDI = DMM*100/TR[1];
ADX = ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100;
SADXR = Average(ADX,6);
- 策略思想
第一,进场条件
1)SADXR> ADXVALUE,ADX大于ADX平均线
2)PDI > MDI,做多要求PDI在MDI上方
3)PDI < MDI,做空要求PDI在MDI下方
4)High>=h[N],做多要求突破上沿趋势线进场。
5)Low<= l[N],做空要求突破下沿趋势进场。
第二,出场条件
1)初始止损出场,当前进场点位的N%。
2)跟踪止损出场,当前最高价的M%。
3.策略开发平台为Traderblazer,信号和指标如下图。
- 回测结果
螺纹钢
聚丙烯
源代码: