XGboost,全称Extrem Gradient boost,极度梯度提升，是陈天奇大牛在GBDT等传统Boosting算法的基础上重新优化形成的，是Kaggle竞赛的必杀神器。
XGboost属于集成学习的模型，在集成学习中主要有三个算法，Bagging，Boosting和Stacking，Bagging算法的优秀代表是RF（随机森林），Boosting算法的优秀代表有
Adaboosing,GBDT和XGboost,Stacking算法貌似没有什么优秀的代表，算是一种集成的思想，在Kaggle竞赛中用的比较多。
先来说一说XGboost的优点，用过的人就知道，它哪里都是优点。
1.损失函数
机器学习中常用的损失函数主要有：指数损失，合页损失，零一损失，交叉熵损失，平方损失等等，XGboost这方面有几个好处，首先XGboost可以自定义损失函数，你可以选择以上常用的损失函数，也可以根据实际问题的具体情况自定义损失函数，提供了极大的灵活性，对于解决实际问题非常有帮助；其次，在优化损失函数时，XGboost用泰勒公式对目标损失函数进行展开，二阶求导，一方面更加准确，另一方面将损失函数本身和优化方法分离开，可以在事先不指定具体的损失函数的情况下进行目标函数的优化，具有极大的灵活性。
2.正则化
XGboost在目标损失函数后面加了一个自定义的正则化项，这个正则化项是自定义的树的复杂度，正则项里包含了树的叶子节点个数、每个叶子节点上输出的score的L2模的平方和，这样做有效的控制了模型的复杂度。
3.Shrinkage（缩减）
Shrinkage（缩减）相当于学习速率（xgboost中的eta）。xgboost在进行完一次迭代后，会将叶子节点的权重乘上该系数，主要是为了削弱每棵树的影响，让后面有更大的学习空间。实际应用中，一般把eta设置得小一点，然后迭代次数设置得大一点。
4.列采样
xgboost借鉴了随机森林的做法，支持列抽样，不仅能降低过拟合，还能减少计算，这也是xgboost异于传统gbdt的一个特性
5.支持并行计算
XGboost在训练每一棵树的时候，是迭代式训练，是线性的，这是无法做到并行计算的，但是训练一棵树最费时间的是进行节点分裂时计算每个属性的增益，以及每一个属性的最佳切割点，XGboost在计算最佳分裂属性和最佳切割点时可以调用CPU进行多线程的并行计算，极大的节约了时间，加速了训练过程。
6.支持确实值的处理
对缺失值的处理，对于特征的值有缺失的样本，xgboost可以自动学习出它的分裂方向
7.非贪心算法
XGboost在确定最佳切割点时，并没有采用传统的贪心算法遍历每一个可能的分割点，而是先筛选出一个候选集和，然后在候选集合中确定最佳切割点。
。。。。。，当然还有别的，这里就不一一列举了。
在使用工具方面，XGboost可以和sklearn结合使用，xgboost可以接收普通的numpy数组形式的特征矩阵，也可以接收libsvm形式的稀疏距阵的压缩格式，当特征距阵比较稀疏时，后者更加节约内存空间。
模型可视化工具：graphviz
参数选择和调优：k折交叉验证和网格索搜：GridSearchCV
防止过拟合：earlystop，集成学习，正则化，交叉验证，增强数据