1.针对连续变量，落在区间[a,b]上的概率P(x∈[a,b])=∫p(x)dx，它源于△ x->0时p(x)*△ x的极限，当x∈(x,x+△ x)时
2.概率密度p(x)的两个性质：非负和无穷积分值为1
3.变量之间有变换（函数关系）时，对应的概率密度函数也有相应的变换，相差雅克比因子。
4.接3有最大的概率密度取决于变量的选择的理解?！
5.PDF累积分布函数和概率密度之间的关系：导数关系
6.多变量（向量的概率密度）联合概率密度也符合单变量概率密度的两个性质，相应的积分也是在整个向量空间上积分
7.当x是离散变量时，概率密度函数p(x)称为概率质量函数：因为它被认为一系列概率质量集中落在x各个值上
8.和规则和积规则同样也适用于概率密度
（1）p(x)=∫p(x,y)dy
（2）p(x,y)=p(y|x)p(x)
注：形式化的证明连续变量的和规则和积规则需要用到测度论知识：区间分割，均匀，合遍无穷小的极限