协方差矩阵和相关系数矩阵（R语言）

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一、协方差矩阵

1.协方差定义

                                          

 2.R语言实现

#协方差矩阵
#等价于cov(data)

data<-as.matrix(data)
n<-nrow(data)
mx<-diag(1,n)-matrix(1,n,n)/n
covA<-t(data)%*%mx%*%data/(n-1);covA 

一、相关系数矩阵

1.相关系数定义

                                  

2.R语言实现

#相关系数矩阵
#等价于cor(data)

corA<-covA
for(j in 1:n )
{
  for(k in 1:n)
  {
    corA[j,k]<-covA[j,k]/(sqrt(covA[j,j])*sqrt(covA[k,k]))
  }
}
corA

相关资料：数据分析与R软件第二版（李素兰著）每章例题代码和数据，下载地址：https://download.csdn.net/download/lph188/10802159