PCA是一种统计方法，常用于解决数据降维、算法加速和数据可视化等问题，背后的数学工具是SVD。
一、主成分分析的内涵
通过正交变换将一组个数较多的、彼此相关的、意义单一的指标变量转化为个数较少的、彼此不相关的、意义综合的指标变量。转换后的这组
变量叫主成分。
二、关于降维
1.必要性
（1）多重共线性——预测变量间相互关联。多重共线性会导致解空间的不稳定，从而可能导致结果的不连贯。
（2）高维空间本身具有稀疏性。一维正态分布有68%的值落在正负标准差之间，而在十维空间上只有0.02%。
（3）过多的变量会妨碍查找规律的建立。
（4）仅在变量层面上分析可能会忽略变量间的潜在联系。
2.目的
（1）减少预测变量的个数
（2）确保这些变量相互独立
（3）提供一个框架来解释结果
3.方法
（1）PCA（2）因子分析（3）用户自定义复合
三、基本原理
将彼此相关的变量转变为彼此不相关的变量；方差较大的几个新变量就能综合反映原多个变量所包含的主要信息；新变量各自带有独特含义。
四、预备知识
计算协方差矩阵通常用以下简化方法：先让样本矩阵中心化，即每一维度减去该维度的均值，然后直接用得到的样本矩阵乘上它的转置，再除以N-1
