只能用两个字来形容，太恶心了，说到底还是自己智商不够用。
参考的文档什么的话直接看官网的 http://mxnet.readthedocs.org/en/latest/build.html 就行了，关键是我们来看一下具体需要什么材料，
首先搞清楚我们的目标是得到一个动态链接库而不是什么exe鬼的，目标就是就是这个libmxnet.dll
1.我们需要 VS（我是2015版，已经支持C++11所以就不用跟官方一样下个包含这个特性的包了），opencv3.0.0(3.1版本只有64位版，等一下编译的时候会出现错误)，以及一个BLAS的包（可以选择openBLAS或者INTEL 的 mkl），CMake这个软件，因为MKL比较麻烦所以我选openBLAS，python2和3都要装
2.上述具体的安装就不说了，值得注意的是，opencv是直接解压就行的，不用安装；而openBLAS比较麻烦一点，我用了官网提供的binary版本结果报错，还是老老实实下个需要编译的版本，我下的是最新的v0.2.6版本，然后用CMake编译出sln，然后用VS生成lib，在lib文件夹中生成了libopenblas.lib。
3.接下来就是用CMake编译mxnet路径的选择了，opencv_DIR的话注意要选../opencv/build/x86vc12/lib, 之后python2和3分别指定python.exe所在路径，最后就是openBLAS要指定lib文件夹下libopenblas.lib的库就搞定了。
4.在获得的camke编译文件中，用VS2015打开.sln文件，之后编译打包，这时候会遇到opencv的FLoat变量出错问题，这里其实是和系统冲突了，把相关的改成CV_FLOAT就行，之后编译就可以在DEBUG或者RELEASE中得到libmxnet.dll了
大家加油。
最最搞笑的是我按照上面那样编译成功后竟然不能用，只能呵呵了，最后给大家一个解决办法，直接下https://github.com/dmlc/mxnet/releases
然后再windows10下我遇到python安装setup.py numpy装不了的情况，这时候我下了个Micorsoft Visual C++ Compiler for Python 2.7的包就搞定了
另有一件事很重要，版本 64位和32位冲突经常是问题来源