1. 开始
(base) C:\>cd test
使用命令安装zipline，在默认的base环境中
(base) C:\test>conda install -c Quantopian zipline
Solving environment: done
## Package Plan ##
environment location: C:\ProgramData\Miniconda3
added / updated specs:
- zipline
The following packages will be downloaded:
package | build
---------------------------|-----------------
mako-1.0.7 | py35ha146b58_0 135 KB
toolz-0.9.0 | py35_0 93 KB
pysocks-1.6.8 | py35_0 23 KB
lxml-4.2.3 | py35hef2cd61_0 1.2 MB
vc-14.1 | h0510ff6_3 5 KB
sqlalchemy-1.2.10 | py35hfa6e2cd_0 1.6 MB
mkl_random-1.0.1 | py35h9258bd6_0 258 KB
statsmodels-0.9.0 | py35h452e1ab_0 8.4 MB
pytz-2018.5 | py35_0 232 KB
libxslt-1.1.32 | hf6f1972_0 458 KB
numexpr-2.6.1 | np114py35_0 121 KB Quantopian
urllib3-1.23 | py35_0 153 KB
multipledispatch-0.5.0 | py35_0 18 KB
icc_rt-2017.0.4 | h97af966_0 8.0 MB
markupsafe-1.0 | py35hc253e08_1 27 KB
libxml2-2.9.8 | hadb2253_1 3.2 MB
alembic-0.7.7 | py35_0 206 KB Quantopian
certifi-2018.4.16 | py35_0 143 KB
trading-calendars-1.0.1 | py35_0 61 KB Quantopian
networkx-1.11 | py35h097edc8_0 1.5 MB
mkl-2018.0.3 | 1 178.1 MB
click-6.7 | py35h10df73f_0 105 KB
bcolz-0.12.1 | np114py35_0 307 KB Quantopian
pycparser-2.18 | py35h15a15da_1 170 KB
intel-openmp-2018.0.3 | 0 1.7 MB
cyordereddict-0.2.2 | py35_0 39 KB Quantopian
mkl_fft-1.0.4 | py35h1e22a9b_1 118 KB
patsy-0.5.0 | py35_0 322 KB
zipline-1.3.0 | np114py35_0 1.4 MB Quantopian
blas-1.0 | mkl 6 KB
pycosat-0.6.3 | py35h456c199_0 102 KB
bottleneck-1.2.1 | py35h8a3671c_0 113 KB
numpy-1.14.5 | py35h9fa60d3_0 94 KB
libiconv-1.15 | h1df5818_7 664 KB
snappy-1.1.7 | h777316e_3 82 KB
python-3.5.5 | h0c2934d_2 18.2 MB
asn1crypto-0.24.0 | py35_0 156 KB
chardet-3.0.4 | py35_1 210 KB
numpy-base-1.14.5 | py35h5c71026_0 3.8 MB
wincertstore-0.2 | py35hfebbdb8_0 13 KB
menuinst-1.4.14 | py35hfa6e2cd_0 92 KB
cryptography-2.2.2 | py35hfa6e2cd_0 518 KB
requests-2.19.1 | py35_0 97 KB
six-1.11.0 | py35_1 21 KB
lru-dict-1.1.4 | py35_0 11 KB Quantopian
win_inet_pton-1.0.1 | py35hbef1270_1 5 KB
pip-10.0.1 | py35_0 1.8 MB
conda-4.5.8 | py35_0 1.0 MB
requests-ftp-0.3.1 | py35_0 14 KB
pyopenssl-18.0.0 | py35_0 83 KB
pytables-3.4.4 | py35he6f6034_0 2.7 MB
empyrical-0.5.0 | py35_0 58 KB Quantopian
blosc-1.14.3 | he51fdeb_0 652 KB
contextlib2-0.5.5 | py35h0a97e54_0 15 KB
wheel-0.31.1 | py35_0 81 KB
decorator-4.3.0 | py35_0 16 KB
ruamel_yaml-0.15.42 | py35hfa6e2cd_0 259 KB
python-dateutil-2.7.3 | py35_0 261 KB
scipy-1.1.0 | py35h672f292_0 13.5 MB
requests-file-1.4.3 | py35_0 8 KB
vs2015_runtime-15.5.2 | 3 2.2 MB
idna-2.7 | py35_0 134 KB
hdf5-1.10.2 | hac2f561_1 34.8 MB
zlib-1.2.11 | h8395fce_2 237 KB
lzo-2.10 | h6df0209_2 154 KB
logbook-0.12.5 | py35_0 119 KB Quantopian
sortedcontainers-1.4.4 | py35_0 62 KB Quantopian
cffi-1.11.5 | py35h945400d_0 215 KB
setuptools-39.2.0 | py35_0 593 KB
cython-0.28.4 | py35h6538335_0 2.7 MB
pywin32-223 | py35hfa6e2cd_1 9.1 MB
bzip2-1.0.6 | hfa6e2cd_5 145 KB
pandas-datareader-0.6.0 | py35_0 135 KB
wrapt-1.10.11 | py35h54666f7_0 44 KB
pandas-0.22.0 | py35h6538335_0 9.3 MB
intervaltree-2.1.0 | py35_0 46 KB Quantopian
------------------------------------------------------------
Total: 312.6 MB
The following NEW packages will be INSTALLED:
alembic: 0.7.7-py35_0 Quantopian
bcolz: 0.12.1-np114py35_0 Quantopian
blas: 1.0-mkl
blosc: 1.14.3-he51fdeb_0
bottleneck: 1.2.1-py35h8a3671c_0
bzip2: 1.0.6-hfa6e2cd_5
click: 6.7-py35h10df73f_0
contextlib2: 0.5.5-py35h0a97e54_0
cyordereddict: 0.2.2-py35_0 Quantopian
cython: 0.28.4-py35h6538335_0
decorator: 4.3.0-py35_0
empyrical: 0.5.0-py35_0 Quantopian
hdf5: 1.10.2-hac2f561_1
icc_rt: 2017.0.4-h97af966_0
intel-openmp: 2018.0.3-0
intervaltree: 2.1.0-py35_0 Quantopian
libiconv: 1.15-h1df5818_7
libxml2: 2.9.8-hadb2253_1
libxslt: 1.1.32-hf6f1972_0
logbook: 0.12.5-py35_0 Quantopian
lru-dict: 1.1.4-py35_0 Quantopian
lxml: 4.2.3-py35hef2cd61_0
lzo: 2.10-h6df0209_2
mako: 1.0.7-py35ha146b58_0
markupsafe: 1.0-py35hc253e08_1
mkl: 2018.0.3-1
mkl_fft: 1.0.4-py35h1e22a9b_1
mkl_random: 1.0.1-py35h9258bd6_0
multipledispatch: 0.5.0-py35_0
networkx: 1.11-py35h097edc8_0
numexpr: 2.6.1-np114py35_0 Quantopian
numpy: 1.14.5-py35h9fa60d3_0
numpy-base: 1.14.5-py35h5c71026_0
pandas: 0.22.0-py35h6538335_0
pandas-datareader: 0.6.0-py35_0
patsy: 0.5.0-py35_0
pytables: 3.4.4-py35he6f6034_0
python-dateutil: 2.7.3-py35_0
pytz: 2018.5-py35_0
requests-file: 1.4.3-py35_0
requests-ftp: 0.3.1-py35_0
scipy: 1.1.0-py35h672f292_0
snappy: 1.1.7-h777316e_3
sortedcontainers: 1.4.4-py35_0 Quantopian
sqlalchemy: 1.2.10-py35hfa6e2cd_0
statsmodels: 0.9.0-py35h452e1ab_0
toolz: 0.9.0-py35_0
trading-calendars: 1.0.1-py35_0 Quantopian
wrapt: 1.10.11-py35h54666f7_0
zipline: 1.3.0-np114py35_0 Quantopian
zlib: 1.2.11-h8395fce_2
The following packages will be UPDATED:
asn1crypto: 0.24.0-py36_0 --> 0.24.0-py35_0
certifi: 2018.4.16-py36_0 --> 2018.4.16-py35_0
cffi: 1.11.5-py36h945400d_0 --> 1.11.5-py35h945400d_0
chardet: 3.0.4-py36h420ce6e_1 --> 3.0.4-py35_1
conda: 4.5.4-py36_0 --> 4.5.8-py35_0
cryptography: 2.2.2-py36hfa6e2cd_0 --> 2.2.2-py35hfa6e2cd_0
idna: 2.6-py36h148d497_1 --> 2.7-py35_0
menuinst: 1.4.14-py36hfa6e2cd_0 --> 1.4.14-py35hfa6e2cd_0
pip: 10.0.1-py36_0 --> 10.0.1-py35_0
pycosat: 0.6.3-py36h413d8a4_0 --> 0.6.3-py35h456c199_0
pycparser: 2.18-py36hd053e01_1 --> 2.18-py35h15a15da_1
pyopenssl: 18.0.0-py36_0 --> 18.0.0-py35_0
pysocks: 1.6.8-py36_0 --> 1.6.8-py35_0
pywin32: 223-py36hfa6e2cd_1 --> 223-py35hfa6e2cd_1
requests: 2.18.4-py36h4371aae_1 --> 2.19.1-py35_0
ruamel_yaml: 0.15.37-py36hfa6e2cd_2 --> 0.15.42-py35hfa6e2cd_0
setuptools: 39.2.0-py36_0 --> 39.2.0-py35_0
six: 1.11.0-py36h4db2310_1 --> 1.11.0-py35_1
urllib3: 1.22-py36h276f60a_0 --> 1.23-py35_0
vc: 14-h0510ff6_3 --> 14.1-h0510ff6_3
vs2015_runtime: 14.0.25123-3 --> 15.5.2-3
wheel: 0.31.1-py36_0 --> 0.31.1-py35_0
win_inet_pton: 1.0.1-py36he67d7fd_1 --> 1.0.1-py35hbef1270_1
wincertstore: 0.2-py36h7fe50ca_0 --> 0.2-py35hfebbdb8_0
The following packages will be DOWNGRADED:
python: 3.6.5-h0c2934d_0 --> 3.5.5-h0c2934d_2
Proceed ([y]/n)? y
Downloading and Extracting Packages
mako-1.0.7 | 135 KB | ############################################################################################################ | 100%
toolz-0.9.0 | 93 KB | ############################################################################################################ | 100%
pysocks-1.6.8 | 23 KB | ############################################################################################################ | 100%
lxml-4.2.3 | 1.2 MB | ############################################################################################################ | 100%
vc-14.1 | 5 KB | ############################################################################################################ | 100%
sqlalchemy-1.2.10 | 1.6 MB | ############################################################################################################ | 100%
mkl_random-1.0.1 | 258 KB | ############################################################################################################ | 100%
statsmodels-0.9.0 | 8.4 MB | ############################################################################################################ | 100%
pytz-2018.5 | 232 KB | ############################################################################################################ | 100%
libxslt-1.1.32 | 458 KB | ############################################################################################################ | 100%
numexpr-2.6.1 | 121 KB | ############################################################################################################ | 100%
urllib3-1.23 | 153 KB | ############################################################################################################ | 100%
multipledispatch-0.5 | 18 KB | ############################################################################################################ | 100%
icc_rt-2017.0.4 | 8.0 MB | ############################################################################################################ | 100%
markupsafe-1.0 | 27 KB | ############################################################################################################ | 100%
libxml2-2.9.8 | 3.2 MB | ############################################################################################################ | 100%
alembic-0.7.7 | 206 KB | ############################################################################################################ | 100%
certifi-2018.4.16 | 143 KB | ############################################################################################################ | 100%
trading-calendars-1. | 61 KB | ############################################################################################################ | 100%
networkx-1.11 | 1.5 MB | ############################################################################################################ | 100%
mkl-2018.0.3 | 178.1 MB | ########################################################################################################### | 100%
click-6.7 | 105 KB | ############################################################################################################ | 100%
bcolz-0.12.1 | 307 KB | ############################################################################################################ | 100%
pycparser-2.18 | 170 KB | ############################################################################################################ | 100%
intel-openmp-2018.0. | 1.7 MB | ############################################################################################################ | 100%
cyordereddict-0.2.2 | 39 KB | ############################################################################################################ | 100%
mkl_fft-1.0.4 | 118 KB | ############################################################################################################ | 100%
patsy-0.5.0 | 322 KB | ############################################################################################################ | 100%
zipline-1.3.0 | 1.4 MB | ############################################################################################################ | 100%
blas-1.0 | 6 KB | ############################################################################################################ | 100%
pycosat-0.6.3 | 102 KB | ############################################################################################################ | 100%
bottleneck-1.2.1 | 113 KB | ############################################################################################################ | 100%
numpy-1.14.5 | 94 KB | ############################################################################################################ | 100%
libiconv-1.15 | 664 KB | ############################################################################################################ | 100%
snappy-1.1.7 | 82 KB | ############################################################################################################ | 100%
python-3.5.5 | 18.2 MB | ############################################################################################################ | 100%
asn1crypto-0.24.0 | 156 KB | ############################################################################################################ | 100%
chardet-3.0.4 | 210 KB | ############################################################################################################ | 100%
numpy-base-1.14.5 | 3.8 MB | ############################################################################################################ | 100%
wincertstore-0.2 | 13 KB | ############################################################################################################ | 100%
menuinst-1.4.14 | 92 KB | ############################################################################################################ | 100%
cryptography-2.2.2 | 518 KB | ############################################################################################################ | 100%
requests-2.19.1 | 97 KB | ############################################################################################################ | 100%
six-1.11.0 | 21 KB | ############################################################################################################ | 100%
lru-dict-1.1.4 | 11 KB | ############################################################################################################ | 100%
win_inet_pton-1.0.1 | 5 KB | ############################################################################################################ | 100%
pip-10.0.1 | 1.8 MB | ############################################################################################################ | 100%
conda-4.5.8 | 1.0 MB | ############################################################################################################ | 100%
requests-ftp-0.3.1 | 14 KB | ############################################################################################################ | 100%
pyopenssl-18.0.0 | 83 KB | ############################################################################################################ | 100%
pytables-3.4.4 | 2.7 MB | ############################################################################################################ | 100%
empyrical-0.5.0 | 58 KB | ############################################################################################################ | 100%
blosc-1.14.3 | 652 KB | ############################################################################################################ | 100%
contextlib2-0.5.5 | 15 KB | ############################################################################################################ | 100%
wheel-0.31.1 | 81 KB | ############################################################################################################ | 100%
decorator-4.3.0 | 16 KB | ############################################################################################################ | 100%
ruamel_yaml-0.15.42 | 259 KB | ############################################################################################################ | 100%
python-dateutil-2.7. | 261 KB | ############################################################################################################ | 100%
scipy-1.1.0 | 13.5 MB | ############################################################################################################ | 100%
requests-file-1.4.3 | 8 KB | ############################################################################################################ | 100%
vs2015_runtime-15.5. | 2.2 MB | ############################################################################################################ | 100%
idna-2.7 | 134 KB | ############################################################################################################ | 100%
hdf5-1.10.2 | 34.8 MB | ############################################################################################################ | 100%
zlib-1.2.11 | 237 KB | ############################################################################################################ | 100%
lzo-2.10 | 154 KB | ############################################################################################################ | 100%
logbook-0.12.5 | 119 KB | ############################################################################################################ | 100%
sortedcontainers-1.4 | 62 KB | ############################################################################################################ | 100%
cffi-1.11.5 | 215 KB | ############################################################################################################ | 100%
setuptools-39.2.0 | 593 KB | ############################################################################################################ | 100%
cython-0.28.4 | 2.7 MB | ############################################################################################################ | 100%
pywin32-223 | 9.1 MB | ############################################################################################################ | 100%
bzip2-1.0.6 | 145 KB | ############################################################################################################ | 100%
pandas-datareader-0. | 135 KB | ############################################################################################################ | 100%
wrapt-1.10.11 | 44 KB | ############################################################################################################ | 100%
pandas-0.22.0 | 9.3 MB | ############################################################################################################ | 100%
intervaltree-2.1.0 | 46 KB | ############################################################################################################ | 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
安装可能需要的matplotlib，用于生成图片
(base) C:\test>pip install matplotlib
Collecting matplotlib
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ce/02/d0fb7dc284a56449f7825ef7d1e8b682bf44cef540a6d615e1fa0faa543a/matplotlib-2.2.2-cp35-cp35m-win_amd64.whl (8.7MB)
100% |████████████████████████████████| 8.7MB 2.2MB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.7.1 in c:\programdata\miniconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (1.14.5)
Requirement already satisfied: six>=1.10 in c:\programdata\miniconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (1.11.0)
Collecting cycler>=0.10 (from matplotlib)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f7/d2/e07d3ebb2bd7af696440ce7e754c59dd546ffe1bbe732c8ab68b9c834e61/cycler-0.10.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: pytz in c:\programdata\miniconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (2018.5)
Collecting kiwisolver>=1.0.1 (from matplotlib)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/57/834881c80cd1361792a18b467ac8c1638c224a484956582e51d2f9e16e30/kiwisolver-1.0.1-cp35-none-win_amd64.whl (57kB)
100% |████████████████████████████████| 61kB ...
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.1 in c:\programdata\miniconda3\lib\site-packages (from matplotlib) (2.7.3)
Collecting pyparsing!=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,>=2.0.1 (from matplotlib)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6a/8a/718fd7d3458f9fab8e67186b00abdd345b639976bc7fb3ae722e1b026a50/pyparsing-2.2.0-py2.py3-none-any.whl (56kB)
100% |████████████████████████████████| 61kB 3.9MB/s
Requirement already satisfied: setuptools in c:\programdata\miniconda3\lib\site-packages (from kiwisolver>=1.0.1->matplotlib) (39.2.0)
Installing collected packages: cycler, kiwisolver, pyparsing, matplotlib
Successfully installed cycler-0.10.0 kiwisolver-1.0.1 matplotlib-2.2.2 pyparsing-2.2.0
You are using pip version 10.0.1, however version 18.0 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
(base) C:\test>python -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/5f/25/e52d3f31441505a5f3af41213346e5b6c221c9e086a166f3703d2ddaf940/pip-18.0-py2.py3-none-any.whl (1.3MB)
100% |████████████████████████████████| 1.3MB 6.5MB/s
Installing collected packages: pip
Found existing installation: pip 10.0.1
Uninstalling pip-10.0.1:
Successfully uninstalled pip-10.0.1
Successfully installed pip-18.0
(base) C:\test>
(base) C:\test>
(base) C:\test>zipline ingest -b quandl
Traceback (most recent call last):
File "C:\ProgramData\Miniconda3\Scripts\zipline-script.py", line 11, in <module>
load_entry_point('zipline==1.3.0', 'console_scripts', 'zipline')()
File "C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\click\core.py", line 722, in __call__
return self.main(*args, **kwargs)
File "C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\click\core.py", line 697, in main
rv = self.invoke(ctx)
File "C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\click\core.py", line 1066, in invoke
return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
File "C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\click\core.py", line 895, in invoke
return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
File "C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\click\core.py", line 535, in invoke
return callback(*args, **kwargs)
File "C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\zipline\__main__.py", line 348, in ingest
show_progress,
File "C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\zipline\data\bundles\core.py", line 451, in ingest
pth.data_path([name, timestr], environ=environ),
File "C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\zipline\data\bundles\quandl.py", line 203, in quandl_bundle
"Please set your QUANDL_API_KEY environment variable and retry."
ValueError: Please set your QUANDL_API_KEY environment variable and retry.
使用zipline的数据需要先创建一个api，地址在
https://www.quandl.com/account/api
使用foxmail邮箱注册之后，就会自动弹出一个页，提示api生成好了
然后在命令行中，输入以下命令，设置api
(base) C:\test>set QUANDL_API_KEY=acFdhs2apBy8xhZ7zofQ
设置了api以后，才能正常下载数据，如下所示
(base) C:\test>zipline ingest -b quandl
[2018-07-28 01:54:25.576887] INFO: zipline.data.bundles.quandl: Downloading WIKI metadata.
Downloading WIKI Prices table from Quandl [####################################] 100%
[2018-07-28 01:55:48.514390] INFO: zipline.data.bundles.quandl: Parsing raw data.
[2018-07-28 01:56:43.028146] INFO: zipline.data.bundles.quandl: Generating asset metadata.
Merging daily equity files: [-----------------------------#------] 1731C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\zipline\data\us_equity_pricing.py
:417: UserWarning: Ignoring 1 values because they are out of bounds for uint32: open high low close volume ex_dividend split_
ratio
2011-04-11 1.79 1.84 1.55 1.7 6.674913e+09 0.0 1.0
winsorise_uint32(raw_data, invalid_data_behavior, 'volume', *OHLC)
Merging daily equity files: [####################################]
[2018-07-28 02:03:42.352261] INFO: zipline.data.bundles.quandl: Parsing split data.
[2018-07-28 02:03:42.694053] INFO: zipline.data.bundles.quandl: Parsing dividend data.
C:\ProgramData\Miniconda3\lib\site-packages\zipline\data\us_equity_pricing.py:931: FutureWarning: Conversion of the second argument of issubdtype from `float` to `np.floating` is deprecated. In future, it will be treated as `np.float64 == np.dtype(float).type`. if not issubdtype(actual, expected):
下载zipline的源码到test目录中，然后运行命令
(base) C:\test>zipline run -f zipline/examples/buyapple.py --start 2000-1-1 --end 2014-1-1 -o buyapple_out.pickle
[2018-07-28 02:11:29.215586] INFO: Loader: Cache at C:\Users\Administrator/.zipline\data\SPY_benchmark.csv does not have data from 2000-01-03 00:00:00+00:00 to 2013-12-31 00:00:00+00:00.
[2018-07-28 02:11:29.215586] INFO: Loader: Downloading benchmark data for 'SPY' from 1999-12-31 00:00:00+00:00 to 2013-12-31 00:00:00+00:00
[2018-07-28 02:11:30.668737] WARNING: Loader: Still don't have expected benchmark data for 'SPY' from 1999-12-31 00:00:00+00:00 to 2013-12-31 00:00:00+00:00 after redownload!
[2018-07-28 02:11:30.668737] INFO: Loader: Cache at C:\Users\Administrator/.zipline\data\treasury_curves.csv does not have data from 2000-01-03 00:00:00+00:00 to 2013-12-31 00:00:00+00:00.
[2018-07-28 02:11:30.668737] INFO: Loader: Downloading treasury data for 'SPY' from 2000-01-03 00:00:00+00:00 to 2013-12-31 00:00:00+00:00
[2018-07-28 02:11:37.621909] INFO: Performance: after split: asset: Equity(8 [AAPL]), amount: 2340, cost_basis: 55.65, last_sale_price: 101.25
[2018-07-28 02:11:37.621909] INFO: Performance: returning cash: 0.0
[2018-07-28 02:11:39.840579] INFO: Performance: after split: asset: Equity(8 [AAPL]), amount: 28220, cost_basis: 15.77, last_sale_price: 88.99
[2018-07-28 02:11:39.840579] INFO: Performance: returning cash: 0.0
[2018-07-28 02:11:44.199989] INFO: zipline.finance.metrics.tracker: Simulated 3521 trading days
first open: 2000-01-03 14:31:00+00:00
last close: 2013-12-31 21:00:00+00:00