【量化投资】策略三（聚宽）

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/a19990412/article/details/81983242

简述

这是关于聚宽上的一个策略的改版。本来这个教程是讲小市值策略的。但是我觉得这个数值太难看了。就换成了大市值的来做。其他基本不变。

这次在之前的策略二的基础上，做出了下面的两个改变

• 通过沪深300跟其ma20数值来做判断得到一个比值，来决定买入时使用的钱的比例
• 限制了选股区间（选什么题材的股）

相比于没有加这两个的策略来说，提高了年化10%的收益率吧

代码

from jqlib.technical_analysis import *


def initialize(context):
    g.stocksnum = 5  # 持有最小市值股票数
    g.period = 10  # 轮动频率
    log.set_level('order', 'error')
    run_daily(daily, time='before_open')  # 周期循环daily
    run_daily(mktopen, time='every_bar')
    g.days = 1  # 记录策略进行到第几天，初始为1
    g.holdpct = 1


def trade(context, buylist):
    # 对于每个当下持有的股票进行判断：现在是否已经不在buylist里，如果是则卖出
    for stock in context.portfolio.positions:
        if stock not in buylist:  # 如果stock不在buylist
            order_target(stock, 0)  # 调整stock的持仓为0，即卖出

    # 将总资产(现金+股票)除以持股数g.stocksnum
    position_per_stk = g.holdpct * context.portfolio.total_value / g.stocksnum
    # 调整buylist中的每个股票持仓价值为position_per_stk
    for stock in buylist:
        order_target_value(stock, position_per_stk)


# 止损
def stop(context):
    # 循环查看持仓的每个股票
    for stock in context.portfolio.positions:
        # 如果股票最新价格除以平均成本小于0.8，即亏损超过20%
        if context.portfolio.positions[stock].price / context.portfolio.positions[stock].avg_cost < 0.8:
            # 调整stock的持仓为0，即卖出
            order_target(stock, 0)
            # 输出日志：股票名 止损
            print "\n%s 止损" % stock


def pick(context):
    date = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
    # # 获取上证指数和深证综指的成分股代码并连接，即为全A股市场所有股票
    # scu = get_index_stocks('000001.XSHG') + get_index_stocks('399106.XSHE')
    scu = get_industry_stocks('HY007') + get_industry_stocks('801180') + get_concept_stocks('GN069')

    # 选出在scu内的股票的股票代码，并按照当前时间市值从小到大排序
    df = get_fundamentals(query(
        valuation.code, valuation.market_cap
    ).filter(
        valuation.code.in_(scu)
    ).order_by(
        valuation.market_cap.desc()
    ), date=date
    )

    # 取出前g.stocksnum名的股票代码，并转成list类型，buylist为选中的股票
    buylist = list(df['code'][:g.stocksnum])
    return buylist

def mktopen(context):
    # 每分钟止损
    stop(context)

def mkt_index(context):
    mktindex = history(count=1, field='close', security_list=['000300.XSHG'])
    mktindex = mktindex.ix[-1, '000300.XSHG']

    date =context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")
    ma20 = MA(['000300.XSHG'], check_date=date, timeperiod=20)
    ma20 = ma20['000300.XSHG']

    if mktindex > ma20:
        return 1
    return 0.5


def daily(context):
    # 判断策略进行天数是否能被轮动频率整除余1
    if g.days % g.period == 1:
        buylist = pick(context)
        g.holdpct = mkt_index(context)
        trade(context, buylist)
    else:
        pass  # 什么也不做
    g.days = g.days + 1  # 策略经过天数增加1

效果图