QuantLib学习笔记——看看几何布朗运动有没有股票走势的感觉

⭐️ 小鹿在乱撞

小伙伴们肯定看过股票的走势，真是上蹿下跳啊，最近小编学了一丢丢关于随机过程和QuantLib的知识，想利用随机过程生成一个类似股票价格走势的图，安排！！！

⭐️ 随机过程

随机过程网上的资料很多啊，这里就不再赘述了，这里说明一下本文使用的随机过程是几何布朗运动。

⭐️ 随机数产生器

随机数生成器是随机模拟的关键，它能不断产生随机的数值，进而驱动随机过程的进行。

⭐️ 代码

import numpy as np
import QuantLib as ql
import matplotlib.pyplot as plt


if __name__ == "__main__":
    # 几何布朗运动初始化
    initialValue = 100
    mu = 0.01
    sigma = 0.2
    process = ql.GeometricBrownianMotionProcess(initialValue, mu, sigma)
    # 随机数生成器
    uni_rng = ql.MersenneTwisterUniformRng()
    rng = ql.BoxMullerMersenneTwisterGaussianRng(uni_rng) 
    # 开始时间
    t = 0.0
    # 时间间隔
    dt = 0.1
    # 初始值，例如股票价格初始值
    x = initialValue
    # 绘图坐标值
    x_ = [t]
    y_ = [x]
    # 填充绘图坐标值
    for i in np.arange(0, 1000):
        dw = rng.next().value()
        x = process.evolve(t, x, dt, dw)
        t += dt
        x_.append(t)
        y_.append(x)        
            
    plt.plot(x_, y_)
    # plt.show()
    plt.savefig('process.png', dpi=800)

代码执行结果如下，是不是有种股票价格走势的感觉啊！！

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时间有限，更多内容尽情期待！！