先区分几个概念
系统：特指Windwos操作系统
应用程序：指一个程序，比如QQ，微信等
窗口：每个应用程序都 可以拥有窗口，而且可以有多个，但一般会有一个主窗口。
消息：window系统定义了很多种消息，例如，单击鼠标、改变窗口尺寸、按下键盘，这些操作都会使Windows发送一个消息给应用程序。消息本身是作为一个记录传递给应用程序的，这个记录中包含了消息的类型以及其他信息
消息循环：window系统的一种消息机制
消息队列：是属于线程的，是windows系统为线程创建并维护的一个队列，用于存放各类消息。 系统自身维护一个系统消息队列，然后还为每个GUI线程，维护一个线程专门消息队列。
线程：每个线程默认是没有消息队列的，线程只有在第一次调用用户接口时（比如创建窗口，或者是操作UI元素时），系统才为其创建消息队列。一个应用程序可以有多个线程，但只能有一个UI线程，默认为主线程，其他子线程是无法操作UI并创建UI元素的。这是windows规定的
消息循环图解
循环的具体流程：
第一步：
我们创建完win32应用程序，当用户通过对鼠标，键盘操作应用程序时，由于Windows一直监控着I/O设备，该事件首先会被转化成消息，由windows系统捕获，存放于系统消息队列。
第二步：
Windows系统知道该消息应由哪个应用程序处理，然后拷贝到相应的应用程序消息队列。同时将该消息从系统消息队列中删除。
第三步：
应用程序的消息循环不断在执行，此时，调用GetMessage()从消息队列中查找消息，发现了该消息，GetMessage()将返回一个正值，并获取到了该消息Msg；PS:如果消息队列为空，程序将停止执行并等待(程序阻塞)。
第四步：
然后取出消息(Msg)并将其传递给TranslateMessage()函数，这个函数做一些额外的处理：将虚拟键值信息转换为字符信息。这一步实际上是可选的，但有些地方需要用到这一步。
第五步：
上面的步骤执行完后，将消息MSG传递给DispatchMessage()函数。DispatchMessage()函数将消息再给windows系统，由windows系统找到目标窗口并分发给该窗口，调用消息对应的窗口过程函数，既窗口的WinPro函数，让WinPro函数处理。WinPro函数可以允许我们对不同的消息做特定的处理，若不处理的话，则会调用DefWindowProc函数，做默认处理，所以为什么默认代码中WinPro的类型是CallBack(回调)，因为不是我们主动调用的，是系统回调的
第六步：
一旦一个消息处理完成，窗口过程WinPro函数返回，DispatchMessage()函数返回，应用程序的消息循环继续while循环，Window系统继续监控各类消息，重复上述步骤