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大家好，半年过去了。松鼠Quant计划6月内发布本年度最重要的一个策略:盘口策略。这个策略群友们的呼声很高，也是花了比较多时间去弄。整个策略有多个python脚本: CTP数据生成orderflow数据，基于orderflow数据计算信号，回测，可视化前端，实盘。整个路径已经打通，由于代码较多，需要分为多期视频讲解，视频和源码会上传到俱乐部后台，到时候在群里交流吧。
今天我们先看一下前端显示的内容，这些数据都是经过tick计算而成。
单品种信号模块：
上图是可视化前端生成的做空信号，与下图的松鼠orderflow图表对比，信号一致。
信号显示是以当根Bar走完为准，也就是说未走完的K线信号计算结果是未定的。我们做交易的话，以上根bar确定为准进行下单，不存在信号闪烁和偷价的问题。
细心朋友会发现，基于ordeflow计算出的信号相对不同的品种来说，信号数量差距是巨大的。这是因为品种的活跃度，盘口深度等特征有很大差别，也是本质上区别与传统CTA策略的地方。松鼠有非常多的图表策略，套利，逐势，震荡，反转等类型，具体可以打开公众号首页查看。我们现在补齐最后一个类型，盘口策略。
市场多空力量模块
市场品种谁强谁弱，如何筛选？针对这个问题，我们做了全品种截面模块。
这个图表是观察当前市场的多空力度强弱。也就是说当前市场的力量是多头还是空头主导，采用delta加权的方法计算。
OK，这一点儿对于开发盘口策略的意义在于，从大面上来决定今天主要交易方向。
全品种强弱排序模块
此图是全品种的强弱实时截面排序，基于delta加权计算，每1-2分钟更新一次排名。我们可以写一个监控代码，自适应筛选品种，找到最强最弱的品种进行组合搭配。比如我们只交易最强的top5,或者只交易多空最强的两个品种。解决了到底做哪个品种的问题。
那么，最后我们来捋一下。
市场多空力量：选择今天要做的方向。
强弱排序模块：筛选出要做的品种。
单品种模块：执行信号。
想要使用日内图表，请加小松鼠V：viquant01今天做了一下介绍，具体的盘口策略成品本月会继续发帖。届时会在俱乐部后台上传完整代码和讲解视频，感谢大家的支持。
松鼠quant期货图表-订单量能数据跟踪orderflow量能数据跟踪http://data2.squantdata.com:8082/
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。