量化金融kaggle竞赛汇总

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说明:

最近抽空对网上的资料进行了汇总、简化和整理,并按照时间顺序进行了排序,欢迎大佬留言补充相关信息,我会不定期更新。

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进行中:

2022.10.08(进行中):JPX Tokyo Stock Exchange Prediction($63,000/1372 teams)

简述:Explore the Tokyo market with your data science skills.

方案:无;

已完结:

2022/07/20:Ubiquant Market Prediction($100,000/2893 teams)

简述:Make predictions against future market data. 九坤投资。利用机器学习算法对股票未来的收益率进行预测;

数据:包含来自数千项投资的真实匿名历史数据的特征。(传闻数据泄露:允许额外数据,比赛方使用了可以公开获得的Ashare历史数据,特征纬度为300维,包含5年内的训练数据,id作为特征给了出来。有不少选手通过匹配历史走势可以获得很高的分数)

评估:Pearson 相关系数;

方案:[17th];

2022/03/04:G-Research Crypto Forecasting($125,000/1946 teams)

简述:Use your ML expertise to predict real crypto market data. 虚拟货币大赛,用您的机器学习专业知识来预测14种流行加密货币的短期回报。

数据:包含一些加密资产的历史交易信息,例如比特币和以太坊。

评估:Pearson 相关系数;

方案:[18th];

2022/06/11:Optiver Realized Volatility Prediction($100,000/3952 teams)

简述:Apply your data science skills to make financial markets better. 建立模型来预测不同行业数百只股票的短期波动.

数据:与金融市场交易的实际执行相关的股票市场数据,包括订单快照和已执行交易。(传闻数据泄露:有选手发现并使用了时序上的泄露信息,这导致比赛失去了意义)

评估:RMSPE;

模型:LightGBM、深度学习模型;

方案:[1st] - [2nd] - [3rd] - [12th] - [20th] - [23rd] - [32nd] - [37th];

2021/08/24:Jane Street Market Prediction($100,000/4245 teams)

简述:Test your model against future real market data. 使用的历史数据对潜在的交易机会进行分类。

数据:129维匿名数据;

评估:二分类 * 交易收益;

模型:深度学习自编码器;

方案:[1st] - [3rd] -[23rd] - [39th] - [44th];

2019/08/06:Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements($100,000/2927 teams)

简述:Use news analytics to predict stock price performance.

方案:[7th];

2017/03/02:Two Sigma Financial Modeling Challenge($100,000/2063 teams)

简述:Can you uncover predictive value in an uncertain world?不确定性的世界中提供异常准确预测。

数据:与金融工具的时变值有关的匿名特征;

评估:R平方回归;

模型:线性模型;

方案:[7th] - [10th] - [12th];

2016/06/27:The Winton Stock Market Challenge($50,000/829 teams)

简述:Join a multi-disciplinary team of research scientists. 鉴于历史股票表现和许多被掩盖的特征,预测日内和日终收益。

数据:股票分钟级别的特征;

评估:加权平均绝对误差;

模型:线性回归;

方案:[Solution Sharing];

        

2013/10/02:The Big Data Combine Engineered by BattleFin($18,500/424 teams)

简述:Predict short term movements in stock prices using news and sentiment data provided by RavenPack.

方案:无;

2012/01/09:Algorithmic Trading Challenge($10,000/111 teams)

简述:Develop new models to accurately predict the market response to large trades.预测市场对大宗交易的反应。

数据:使用交易和报价数据(TAQ 数据),来自伦敦证券交易所 (LSE) 的近期交易和报价数据。

评估:RMSE回归;

模型:线性回归、KNN和MLP融合;

方案:[discussion];

资料:

Jane Street Market Prediction以及Optiver Realized Volatility Prediction最终排名第一的解决方案[zhihu]

Jane Street Market Prediction 冠军方案 经验分享[link]


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