前面说过我们这些小散户，最多也不过十几万或者几万美金的账户，没有必要想国际的一些大基金那样，又锁仓，又对冲什么的，我们资金小的投资者，足够灵活，自然有我们存活的方法。所以我们要注意发挥我们账号的优势，例如入场退出都比较方便，说走就走。一个大基金的基础涉及太多东西了，而我们赚了，就可以收割、走人，亏了，认错出场就是了，机会每天都有，何必单恋这张单？
所以当做错了的时候，我们要止损！别让错误扩大我们的损失。建立合适的止损价位是交易中最困难的部分。现有几种技术可以用来建立止损价位。一方面，如果止损价位离入场价位太近，头寸被强行平仓出局的概率就非常高，即使交易的方向完全正确。另一方面，失败的头寸不应保留太长时间。所以，如何确立建立止损价位是太近或太远呢？一般来说，可以从以下几个方面考虑。
1、时间框架。按照小时图交易，当然比按照15分钟图交易的止损价位要远。相比而言，前者应有更高的目标价位以弥补潜在的损失而使更高的风险合理化。
2、市场震荡性。即使不知道市场将变得非常振荡或非常平静，震荡性或无振荡性是像趋势吗？市场时而震荡时而平静。通常情况下，当市场振荡时，止损价位应比平静状态设立地更远。
3、支持及阻力水平。使用15分钟图表的交易者应该应用支持及阻力价位帮助他们建立止损价位。
4、更长交易框架的前期高点及低点。使用15分钟图建立入场价位的交易者可以使用小时图帮助设立止损价位。例如，根据15分钟图表发出的买入信号建立多头头寸的交易者，可以结合小时图发现前期更低的低点
这个价位可作为止损的参考价位。
5、发现关键点位。关键点位是指市场从牛到熊或从熊到牛的转折点。即使这似乎显得相当主观，但是市场确实在某些地区相当清晰的水平区域发生趋势改变。这些关键点位常随着时间的变化而改变，所以在相同的时间框架内可存在多个不同的关键点位。
问题的核心是如何分辨关键点位和弱支持和弱阻力价位。遗憾的是，这里并不存在什么魔力和数学公式可以帮助我们发现它们，而只有依赖交易者不断的观察，实践和经验。最后，关键点位也不是单一的点位，而是由多个不同的区域或条带所组成，这些条带常常非常精密（依赖于时间框架）。一旦建立了关键点位，交易者可以依此设立止损价位，如同使用支持和阻力价位一样。
6、最后一点，当建立止损价位后，交易者必须决定自己能否承受这样的损失一旦被止损，如果建立的止损价位会重创你的户头，交易者就不应该
建立头寸。如果你确实想交易，那么就在更小的时间框架内操作，或者在你的户头上注入更多的资金。当然，你也可以选择旁观，待市场平静后再重新决定进场与否