在股票量化领域中,投资者大多会经过挑选对量化有帮助的接口,并且要支撑很多方面的数据源码,这类接口就像交易是用到的量化交易接口,对于它的开发源码小编也有总结了一些,比如量化交易接口怎么样去调用api来查询数据呢?
一、量化交易接口API的调用:
名称 |
功能 |
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基本函数 |
Init |
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Deinit |
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Logon |
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Logoff |
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QueryData |
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QueryHistoryData |
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SendOrder |
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CancelOrder |
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GetQuote |
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Repay |
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GetExpireDate |
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单账户批量函数 |
QueryDatas |
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SendOrders |
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CancelOrders |
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GetQuotes |
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多账户批量函数 |
QueryMultiAccountsDatas |
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SendMultiAccountsOrders |
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CancelMultiAccountsOrders |
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GetMultiAccountsQuotes |
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二、API 调用结果说明:
相关函数 |
调用结果 |
Deinit Logoff |
无 |
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Init |
返回值为授权成功的交易账户数量 返回值< 1 时, 无需调用 Deinit 接口, 也不能调用其它接口, 否则会出错! |
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Logon |
调用成功: 返回值为 客户端 Id 调用失败: 返回值 <= 0 |
参数ErrorInfo 保存错误信息, 需要分配 256 字节的空间 |
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GetExpireDate |
返回值为API 授权到期日期 |
如果投资者要想直接通过量化交易接口获取账户数据,则可以通过源码开发:
/ 查询各类交易数据
// category: 0=>资金, 1=>股份, 2=>当日委托, 3=>当日成交, 4=>可撤单,
// 5=>股东代码, 6=>融资余额, 7=>融券余额, 8=>可融证券,
// 12=>可申购新股, 13=>新股申购额度, 14=>配号, 15=>中签,
// 16=>未平仓融资合约, 17=>未平仓融券合约, 18=>未平仓两融合约
typedef void (*QueryDataProc)(int clientId, int category, char *result, char *errinfo);
const auto QueryData = reinterpret_cast<QueryDataProc>(GetProcAddress(hDLL, "QueryData"));
assert(QueryData);
std::cout << "========== 查询资金: category = 0 ==========\n";
int category = 0;
QueryData(clientId, category, result, errinfo);
if (NULL != errinfo[0]) {
std::cout << errinfo << std::endl;
} else {
std::cout << result << std::endl;
}
std::cout << std::endl;
查询示例:
业就是说,量化交易接口可以直接通过数据直接查询,并且在有持仓的情况下,只要运用api调用,就能将数据持仓的情况反映出来,方便查询和交易。