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『正文』
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大家好，我是Le Chiffre。
今天为大家带来2021年最后一期“异质化策略”LM06。该策略仅仅采用阴阳K的成交量构造抄底摸顶动量策略，策略逻辑深度要比LM03直观，逻辑理解要比LM0405好理解。同样，纵观2021年我们发布的SF、LM和算法系列大部分均是5-30分钟策略，但是我们都知道，日线策略或者中长周期策略在适应波动周期过程中，相比较短周期更为稳定。然而我们对于此块也实属空白，在2021年最后一期，我与慕总赶了个“寸劲儿”，他发了个S13日线，我今天与大家分享的是LM06小时线。
策略背景
该策略思路源自PVT指标，通过可视化研究表明P的作用较小，而V在其中的表现作用更大。因此，在原基础上我重构了算法逻辑，如图所示：
通过使用指标去识别标的资产品价格和成交量增加，以及价格和成交量的减少，
在一定周期内，该指标求和阴、阳线价格和成交量，结果看起来类似于价格趋势表
，但好处是可以过滤掉更多的噪音。
可视化如下图所示：
在计算完成阴阳K成交量求和后，我们将该指标进行了自适应平均化，平均的
逻辑就是为了去除掉个别K线上的噪音，成交量也是有噪音，在量化逐步增加的趋势线，一些同质化严重的策略就会导致在极端值上进行买卖。如下图所示：
我们在平均去噪过后，加入了分水岭让大家看起来更直观一些。白色是未处理
的，红绿是平均和加入分水岭画出来的。
时间因素
在策略构造中，我发现大部分情况价格走势与成交量趋势走势吻合，但在策略算法处理过后的成交量趋势中，出现了滞后、阴跌等情况导致成交量失真情况的出现。因此，在加入止盈止损模块后，会导致出场后依然符合进场的成交量空间条件，而这里我采用了时间因素手段去过滤和控制。如下图所示：
绩效
组合
i
Lpg
Eb
Rb
PS：
下周五（2021年12月31日）晚7-9点计划进行直播解答和讲解。各位社群朋友被忘记了哦~~
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。