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『正文』
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大家好，我是Le Chiffre。
昨天推送了Pro_01策略，该策略由SF09策略升级改编而来，因为年前工作内容较多，最近一个来月定制策略、实盘指导的小伙伴不知道什么原因突然增多，导致Pro第一期的策略一拖再拖，不过索性在我长时间加班和本人颜值下，还是最终解决了该策略的升级第一版本方案。
下面我来给大家简单解读一下该策略与SF09原版本绩效对比和提升，如下图所示：
Pro_01组合
SF09
在上述两幅截图中，我们可以明显看到，Pro_01多空进出场分别升级后的组合绩效要远远好于SF09多空单一状态下绩效。而且两个绩效分别是在夏普和净利润TOP的前提下选择出来的最优的对比。
为了公平起见，将SF09多空分开也做成组合状态，以此来公平比对策略本身对绩效的提升，如下图所示：
上图是SF09与Pro_01多空周期分别一样情况下的组合绩效图。通过同样的多空组合我们肉眼很难辨别出谁优谁劣，甚至可能一度认为原版的要更好一些。当然此时定性是很难给予客观、科学的结论。
SF09年度绩效
Pro_01年度绩效
1、年度绩效平均分布与正态分布
在2017-2021这5年期间，原版SF09呈现正态分布的特征，Pro_01呈现平均分布的趋向。也就是说，我们通过整体的绩效曲线无法肉眼感性、直观地看出来孰优孰劣，但是通过年度绩效分布可以看出来谁更稳定。
SF09策略绩效指标
Pro_01策略绩效指标
2、策略绩效指标对比
从上面基本绩效数据统计来看，最让人喜大普奔的就是胜率和盈亏比的同时提升。说明在策略以外都一样的前提和背景下，升级后的策略组合要比原材料组合绩效分别均有不同提升，风险指标均有不同的下降，这也符合我们升级策略最终所期望的结果。
3、策略是否还有其他升级空间
由于时间紧迫性，在对SF09原版基础上进出场均作出了不同修改和升级，但是多空的出场依然是按照对称逻辑进行测试和组合的，理论上从我个人认知出发，应该非对称能够找到更好适合对方的出场方式。
4、2月将进行2022年首次会员群内部的直播沙龙，届时我将对Pro_01策略多空的设计和修改思路进行直播讲解。
思考题：为什么多空组合要比多空单一绩效总是好?
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。