上证指数涨跌预测

实验目的：
根据给出当前时间前150天的历史数据，预测当天上证指数的涨跌。

用代码将上面的数据处理成下面这种格式

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn import svm
from sklearn import model_selection # sklearn下cross_validation：交叉验证

#parse_dates=第0列解析为日期， index_col= 用作行索引的列编号）
data =pd.read_csv('F:/python数据/test3.csv',encoding='gbk',parse_dates=[0],index_col=0)
#DataFrame.sort_index(axis=0 (按0列排), ascending=True（升序）,
#inplace=False（排序后是否覆盖原数据））data 按照时间升序排列
data.sort_index(0,ascending=True,inplace=True)
data.to_csv("data.csv") #你可以看一下排序后的数据

#选取5列数据作为特征：收盘价 最高价 最低价 开盘价 成交量
 
dayfeature=150  #dayfeature：选取150天的数据
featurenum =5*dayfeature #featurenum：选取的选取的5个特征*天数

'''
#data.shape[0]-dayfeature意思是：
因为我们要用150天数据做训练，对于条目为200条的数据，只有50条数据是有前150天的数据来训练的，
所以测试集的大小就是200-150， 对于每一条数据，他的特征是前150天的所有特征数据，
即150*5， +1是将当天的开盘价引入作为一条特征数据
'''
x=np.zeros((data.shape[0]-dayfeature,featurenum+1)) #x：记录150天的5个特征值
y=np.zeros((data.shape[0]-dayfeature)) #y：记录涨或者跌


for i in range(0,data.shape[0]-dayfeature):
    #/将数据中的“收盘价”“最高价”“开盘价”“成交量”存入x数组中
    #u:unicode编码 reshape:转换成1行，featurenum列
    x[i,0:featurenum]=np.array(data[i:i+dayfeature]\
                               [[u'收盘价',u'最高价',
    u'最低价',u'开盘价',u'成交量']]).reshape((1,featurenum))
    x[i,featurenum]=data.iloc[i+dayfeature][u'开盘价']
    #最后一列记录当日的开盘价              iloc :索引
for i in range(0,data.shape[0]-dayfeature):
    if data.iloc[i+dayfeature][u'收盘价']>=data.iloc[i+dayfeature][u'开盘价']:
        y[i]=1
    else:
        y[i]=0
        #如果当天收盘价高于开盘价，y[i]=1代表涨，0代表跌
#创建SVM并进行交叉验证
clf =svm.SVC(kernel='rbf')
#调用svm函数,并设置kernel参数，默认是rbf，其它：‘linear’‘poly’‘sigmoid’
result =[]
for i in range(5):
    #x和y的验证集和测试集，切分80 - 20 % 的测试集
    x_train,x_test,y_train,y_test =\
        model_selection.train_test_split(x,y,test_size=0.2)
    #训练数据进行训练
    clf.fit(x_train,y_train)
    #将预测数据和测试集的验证数据比对
    result.append(np.mean(y_test ==clf.predict(x_test)))
print("svm classifier accuacy:")
print(result)

svm classifier accuacy:
[0.5635179153094463,0.5754614549402823, 0.5266015200868621, 0.5450597176981542, 0.5407166123778502]