MACD、RSI、Boll以及分型指标的实现与回测

其他 2020-06-20 11:34:55 阅读次数: 0

对指标的实现

分为两部分：

  1. 信号的计算

实现信号算法
检测历史信号
保存到数据库

  1. 信号使用

提供查询接口

我们将信号的计算与回测分离开，将计算后的信号结果保存到数据库中，供回测时调用，模式图如下：

指标

MACD（金叉和死叉）

走势展示：

\[DIFF(MACD线)：短时EMA-长时EMA \]

\[DEA(信号线)：DIFF的EMA \]

\[MACD(红绿柱)：（DIFF - DEA） \]

具体的计算方法：
\(EMA_i\)

\[EMA_i = \frac{1}{N+1}(CLOSE_i - EMA_{i-1})+EMA_{i-1} \]

\[其中EMA_0 = CLOSE_0 \]

短时EMA

\[EMA_1 = EMA(CLOSE,short) \]

长时EMA

\[EMA_2= EMA(CLOSE,long \]

DIFF

\[DIFF=EMA_1 - EMA_2 \]

DEA

\[DEA = EMA(DIFF,m) \]

通常将短时EMA中参数short设为12,长时EMA中参数long设为26，m=9

早期国内股市一周是6个交易日，short=12相当于两周，一个月就26个交易日，

金叉与死叉

死叉

  • DIFF下穿DEA
  • \(DIFF_{i-1}>=DEA_{i-1}\) && \(DIFF_{i}<DEA_{i}\)

金叉

  • DIFF上传DEA
  • \(DIFF_{i-1}<=DEA_{i-1}\) && \(DIFF_{i}>DEA_{i}\)
金叉、死叉直观展示

流程图

EMA的计算流程

MACD金叉和死叉的计算流程

代码实现

信号的计算

from stock_util import get_all_codes
from database import DB_CONN
from pymongo import ASCENDING,UpdateOne
import pandas as pd
import traceback

def compute_macd(begin_date,end_date):
    """
    计算给定周期内的MACD金叉和死叉信号，把结果保存在数据库中
    :param begin_date:开始日期
    :param end_date:结束日期
    """

    #参数设定，这几个参数是计算MACD时需要的，取值都是常用值，也可以根据需要进行调整
    #短时
    short=12
    #长时
    long=26
    #计算DIFF的M值
    m = 9
    
    #获取股票列表
    codes = get_all_codes()

    #循环检测所有股票的MACD金叉和死叉信号
    for code in codes:
        try:
            
            #获取后复权的价格，使用后复权的价格计算MACD
            daily_cursor = DB_CONN['daily_hfq'].find(
                {'code':code,'date':{'$gte':begin_date,'$lte':end_date},'index':False},
                sort=[('date',ASCENDING)],
                projection={'date':True,'close':True,'_id':False})
            #将数据存入DataFrame格式
            df_daily = pd.DataFrame([daily for daily in daily_cursor])
            #将date设为index索引
            df_daily.set_index(['date'],1,inplace = True)
            
            #计算EMA
            #alpha = 2/(N+1)
            #EMA(i) = (1-alpha)*EMA[i-1]+alpha*CLOSE[i]
            #       = alpha*(CLOSE[i]-EMA[i-1]) + EMA[i-1]
            index = 0
            #短时EMA列表
            EMA1=[]
            #长时EMA列表
            EMA2 =[]
            #每天计算短时EMA和长时EMA
            for date in df_daily.index:
                if index == 0:
                    #第一天EMA就是当日的close，也就是收盘价
                    EMA1.append(df_daily.loc[date]['close'])
                    EMA2.append(df_daily.loc[date]['close'])
                else:
                    #短时EMA和长时EMA
                    EMA1.append(2/(short+1)*(df_daily.loc[date]['close']-EMA1[index-1])+EMA1[index-1])
                    EMA2.append(2/(long+1) * (df_daily.loc[date]['close'] - EMA2[index-1]) + EMA2[index-1])
                index+=1
            #将短时EMA和长时EMA作为DataFrame的数据列
            df_daily['EMA1'] = EMA1
            df_daily['EMA2'] = EMA2
            #计算DIFF，短时EMA - 长时EMA
            df_daily['DIFF'] = df_daily['EMA1'] - df_daily['EMA2']
            #计算DEA，DIFF的EMA，计算公式为：EMA（DIFF，M)
            index = 0
            DEA = []
            for date in df_daily.index:
                if index ==0 :
                    DEA.append(df_daily.loc[date]['DIFF'])
                else:
                    #M = 9;DEA = EMA(DIFF,9)
                    DEA.append(2/(m+1)*(df_daily.loc[date]['DIFF']-DEA[index-1]) + DEA[index-1])
                index +=1
            df_daily['DEA'] = DEA
            #计算DIFF与DEA的差值
            df_daily['delta'] = df_daily['DIFF'] - df_daily['DEA']
            #将delta的移一位，那么前一天的delta就变成了今天的pre_delta,将数据整体向下移动
            df_daily['pre_delta'] = df_daily['delta'].shift(1)
            #金叉，DIFF上穿DEA，前一日DIFF在DEA下面，当日DIFF在DEA下面
            df_daily_gold = df_daily[(df_daily['pre_delta']<=0) & (df_daily['delta']>0)]
            #死叉，DIFF下穿DEA，前一日DIFF在DEA上面，当日DIFF在DEA下面
            df_daily_dead = df_daily[(df_daily['pre_delta'] >= 0)&(df_daily['delta']<0)]

            #保存结果到数据库中
            update_requests = []
            for date in df_daily_gold.index:
                #保存时以code和date为查询条件，做更新或新建，所以对code和date建立索引，通过signal字段表示金叉还是死叉，gold表示金叉
                update_requests.append(UpdateOne(
                    {'code':code,'date':date},
                    {'$set':{'code':code,'date':date,'signal':'gold'}},
                    upsert=True))
            for date in df_daily_dead.index:
                #保存时以code和date为查询条件，做更新或新建，所以对code和date建立索引，通过signal字段表示金叉还是死叉，dead表示死叉
                update_requests.append(UpdateOne(
                    {'code':code,'date':date},
                    {'$set':{'code':code,'date':date,'signal':'dead'}},
                    upsert=True))
            if len(update_requests)>0:
                update_result = DB_CONN['macd'].bulk_write(update_requests,ordered=False)
                print('Save MACD ,股票代码：%s,插入：%4d，更新:%4d' %(code,update_result.upserted_count,update_result.modified_count),flush=True)

        except:
            print('错误发生： %s' % code, flush=True)
            traceback.print_exc()



if __name__ == "__main__":
    compute_macd('2019-01-01','2019-12-31')

提供外部接口，供回测

def is_macd_gold(code,date):
    """
    判断某只股票在某个交易日是否出现MACD金交信号
    :param code:股票代码
    :param date:日期
    :return :True -有金叉信号，False-无金叉信号
    """
    count = DB_CONN['macd'].count({'code':code,'date':date,'signal':'gold'})
    return count == 1
def is_macd_dead(code, date):
    """
    判断某只股票在某个交易日是否出现MACD死叉信号
    :param code: 股票代码
    :param date: 日期
    :return: True - 有死叉信号，False - 无死叉信号
    """
    count = DB_CONN['macd'].count({'code': code, 'date': date, 'signal': 'dead'})
    return count == 1

回测结果展示


RSI（相对强弱指数）

定义

指的是一定时间窗口内，上涨幅度之和占整体涨跌幅度绝对值之和的比例
表现的是买入意愿相对于总体成交的强弱。当买方意愿达到超买区，意味着有可能会跌了，发出卖出预警，当卖方意愿达到超卖区，意味着有可能涨了，发出买入信号。这都蕴含着盛极而衰、否极泰来的意思。

超买区、超卖区

超卖区：RSI < 20
超买区：RSI > 80

强弱信号

超买：RSI上穿80
超卖：RSI下穿20

计算公式

\[change = close - prev_close \]

\[up_change = max(change,0) \]

\[RSI = mean(up_change,N) * 100 / mean(abs(change),N) \]

RSI超买超卖直观展示

流程图

代码实现

信号计算

from stock_util import get_all_codes,DB_CONN
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from pymongo import UpdateOne,ASCENDING
import traceback

def compute_rsi(begin_date,end_date):
    """
    计算指定时间段内的RSI信号，并保存到数据库中
    :param begin_date:开始日期
    :param end_date:结束日期
    """

    #获取所有股票代码
    codes = get_all_codes()
    #codes = ['002468']

    #计算RSI
    N = 12

    #计算所有股票的RSI信号
    for code in codes:
        try:
            #获取后复权价格，使用后复权的价格计算RSI
            daily_cursor = DB_CONN['daily_hfq'].find(
                {'code':code,'date':{'$gte':begin_date,'$lte':end_date},'index':False},
                sort=[('date',ASCENDING)],
                projection={'date':True,'close':True,'_id':False})
            df_daily = pd.DataFrame([daily for daily in daily_cursor])

            #如果查询出来的行情数据不足以计算N天的平均值，则不参与计算
            # if len(df_daily) < N:
            if df_daily.index.size < N:
                print('数据量不足:%s' %code,flush= True)
                continue
            #将日期设置为索引
            df_daily.set_index(['date'],drop=True,inplace=True)
            #将close移一位作为当日的pre_close
            df_daily['pre_close'] = df_daily['close'].shift(1)
            #计算当日的涨跌幅：（close- pre_close) * 100/pre_close
            df_daily['change_pct'] = (df_daily['close'] - df_daily['pre_close'])*100 / df_daily['pre_close']
            #只保留上涨的日期的涨幅
            df_daily['up_pct'] = pd.DataFrame({'up_pct':df_daily['change_pct'],'zero':0}).max(1)
           

            #计算RSI
            df_daily['RSI'] = df_daily['up_pct'].rolling(N).mean() / abs(df_daily['change_pct']).rolling(N).mean()*100

            #移位，记作prev_rsi
            df_daily['PREV_RSI'] = df_daily['RSI'].shift(1)
            print(df_daily,flush=True)
            #超买，RSI下穿80，作为卖出信号
            df_daily_over_bough = df_daily[(df_daily['RSI']<80) & (df_daily['PREV_RSI'] >=80)]
            #超卖，RSI上穿20，作为买入信号
            df_daily_over_sold = df_daily[(df_daily['RSI'] >20) & (df_daily['PREV_RSI'] <=20)]
            #保存到数据库，要以code和date创建索引，db.rsi.createIndex({'index':1,'date':1})
            update_requests = []
            #超买数据，以code和date为key更新数据，signal为over_bought
            for date in df_daily_over_bough.index:
                update_requests.append(UpdateOne(
                    {'code':code,'date':date},
                    {'$set':{'code':code,'date':date,'signal':'over_bought'}},
                    upsert = True))
            #超卖数据，以code和date为key更新数据，signal为over_sold
            for date in df_daily_over_sold.index:
                update_requests.append(UpdateOne(
                    {'code':code,'date':date},
                    {'$set':{'code':code,'date':date,'signal':'over_sold'}},
                    upsert=True))     
            
            if len(update_requests)>0:
                update_result = DB_CONN['rsi'].bulk_write(update_requests,ordered=False)  
                print('Save RSI, 股票代码：%s, 插入：%4d, 更新：%4d' %
                    (code, update_result.upserted_count, update_result.modified_count), flush=True) 
        except:
            print('错误发生：%s'%code,flush=True)
            traceback.print_exc()
if __name__ == "__main__":
    compute_rsi('2019-01-01','2019-12-31')

提供外部接口，供回测

def is_rsi_over_sold(code, date):
    """
    判断某只股票在某个交易日是出现了超卖信号
    :param code: 股票代码
    :param date: 日期
    :return: True - 出现了超卖信号，False - 没有出现超卖信号
    """
    count = DB_CONN['rsi'].count({'code': code, 'date': date, 'signal': 'over_sold'})
    return count == 1

def is_rsi_over_bought(code,date):
    """
    判断某只股票在某个交易日是出现了超买信号
    :param code: 股票代码
    :param date: 日期
    :return: True - 出现了超买信号，False - 没有出现超买信号
    """
    count = count = DB_CONN['rsi'].count({'code':code,'date':date,'signal':'over_bought'})
    return count ==1
回测结果展示


注：时间窗口长度、超买、超卖区间的阈值可根据实际情况自行调整

Boll（突破上轨与突破下轨）

定义

Boll是基于统计学的标准差原理
包含三条轨道：

  • 上轨：压力线
  • 中轨：价格平均线
  • 下轨：支撑线
计算公式(N = 20,k =2 )

价格均值

\[MA = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N}CLOSE_i \]

标准差

\[STD = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N}(CLOSE_i - MA)^2} \]

中轨(盘中实时计算，当日收盘价不稳定，所以计算的是前一天的均价)

\[MB = \frac{1}{N-1}\sum_{i=0}^{N-1}CLOSE_i \]

上轨

\[UP = MB + k * STD \]

下轨

\[DOWN = MB - k * STD \]

Boll直观展示

流程图

代码实现

信号计算

from stock_util import get_all_codes
from database import DB_CONN
import pandas as pd

from pymongo import ASCENDING,UpdateOne
import traceback 

def compute_boll(begin_date,end_date):
    """
    计算指定日期内的boll突破上轨和突破下轨信号，并保存到数据库中，方便查询调用
    :param begin_date:开始日期
    :param end_date:结束日期
    """
    #获取所有股票列表
    codes = get_all_codes()
    #计算每只股票的Boll值
    for code in codes:
        try:
            #获取后复权的价格，使用后复权的价格计算BOLL
            daily_cursor = DB_CONN['daily_hfq'].find(
                {'code':code,'date':{'$gte':begin_date,'$lte':end_date},'index':False},
                sort=[('date',ASCENDING)],
                projection={'date':True,'close':True,'_id':False})
            df_daily = pd.DataFrame([daily for daily in daily_cursor])
            #计算中轨；计算MB，盘后计算，这里用当日的close
            df_daily['MB'] = df_daily['close'].rolling(20).mean()
            #计算标准差，计算STD20，即20日的标准差
            df_daily['std'] = df_daily['close'].rolling(20).std()
            print(df_daily,flush=True)

            #计算上轨up
            df_daily['UP'] = df_daily['MB'] + 2 * df_daily['std']
            #计算下轨down
            df_daily['DOWN'] = df_daily['MB'] - 2 * df_daily['std']
            print(df_daily,flush=True)
            #将日期作为索引
            df_daily.set_index(['date'],inplace=True)
            #将close移动一位，变成当前索引位置的前收
            last_close = df_daily['close'].shift(1)
            #将上轨移动一位，实现前一日的上轨和前一日的收盘价都在当日了
            shifted_up = df_daily['UP'].shift(1)
            #计算突破上轨，是向上突破，条件是前一日的收盘价小于前一日上轨，当日收盘价大于当日上轨
            df_daily['up_mask'] = (last_close <= shifted_up) & (df_daily['close'] > shifted_up)
            #将下轨移动一位，前一日的下轨和前一日的收盘就就都在当日了
            shifted_down = df_daily['DOWN'].shift(1)
            #突破下轨，向下突破，条件是前一日收盘价大于前一日下轨，当日收盘价小于当日下轨
            df_daily['down_mask'] = (last_close >= shifted_down) & (df_daily['close'] < shifted_down)
            #对结果进行过滤，只保留向上突破或者向下突破的数据
            df_daily = df_daily[df_daily['up_mask'] | df_daily['down_mask']]
            #从DataFrame中扔掉不用的数据
            df_daily.drop(['close','std','MB','UP','DOWN'],1,inplace=True)

            #将信号保存到数据库中
            update_requsts = []
            #DataFrame的索引为日期
            for date in df_daily.index:
                #保存数据包括股票代码、日期和信号类型，结合数据集的名字，就表示某只股票在某日
                doc = {
                    'code':code,
                    'date':date,
                    #方向，向上突破，UP，向下突破，DOWN
                    'direction':'up' if df_daily.loc[date]['up_mask'] else 'down'
                }
                update_requsts.append(UpdateOne(doc,{'$set':doc},upsert=True))
            
            #如有信号数据，将保存到数据库中
            if len(update_requsts)>0:
                update_result = DB_CONN['boll'].bulk_write(update_requsts,ordered=False)
                print('%s ,upserted:%4d,modified:%4d'%(code,update_result.upserted_count,update_result.modified_count),flush=True)

        except :
            traceback.print_exc()
if __name__ == "__main__":
    compute_boll('2019-01-01','2019-12-31')

提供外部接口，供回测

def is_boll_break_down(code,date):
    """
    查询某只股票是否在某日出现了突破下轨信号
    :param code: 股票代码
    :param date: 日期
    :return: True - 出现了突破下轨信号，False - 没有出现突破下轨信号
    """
    count = DB_CONN['boll'].count({'code':code,'date':date,'direction':'down'})
    return count==1

def is_boll_break_up(code,date):
    """
    查询某只股票是否在某日出现了突破上轨信号
    :param code: 股票代码
    :param date: 日期
    :return: True - 出现了突破上轨信号，False - 没有出现突破上轨信号
    """
    count = DB_CONN['boll'].count({'code':code,'date':date,'direction':'up'})
    return count == 1
回测结果展示


获取数据的周期，可以是日、周、月甚至是分钟；上述代码中有N和k两个可变参数

分型（顶分型与底分型）

分型直观展示

#####流程图

代码实现

信号计算

import pandas as pd
import traceback
from pymongo import ASCENDING,UpdateOne
from stock_util import get_all_codes
from database import DB_CONN


def compute_fractal(begin_date,end_date):
    """
    计算给定周期内的分型信号，把结果保存在数据库中
    :param begin_date:开始日期
    :param end_date:结束日期
    """
    #获取所有股票代码
    codes = get_all_codes()

    #计算每只股票的信号
    for code in codes:
        try:
            #获取后复权的价格，使用后复权价格计算分型信号
            daily_cursor = DB_CONN['daily_hfq'].find(
                {'code':code,'date':{'$gte':begin_date,'$lte':end_date},'index':False},
                sort=[('date',ASCENDING)],
                projection={'date':True,'high':True,'low':True,'_id':False})
            df_daily = pd.DataFrame([daily for daily in daily_cursor])

            #将日期设置为索引
            df_daily.set_index(['date'],1,inplace=True)
            #通过移位将前两天和后两天对齐到中间一天
            df_daily_shift_1 = df_daily.shift(1)
            df_daily_shift_2 = df_daily.shift(2)
            df_daily_shift_3 = df_daily.shift(3)
            df_daily_shift_4 = df_daily.shift(4)
            #顶分型，中间日的最高价既大于前两天的价格，又大于后两天的价格
            df_daily['up'] = (df_daily_shift_3['high'] > df_daily_shift_1['high']) & \
                            (df_daily_shift_3['high'] > df_daily_shift_2['high']) & \
                            (df_daily_shift_3['high'] > df_daily_shift_4['high']) & \
                            (df_daily_shift_3['high'] > df_daily['high'])
            #底分型，中间日的最低价既低于前两天的最低价，又低于后两天的最低价
            df_daily['down'] = (df_daily_shift_3['low'] < df_daily_shift_1['low']) &\
                            (df_daily_shift_3['low'] < df_daily_shift_2['low']) &\
                            (df_daily_shift_3['low'] < df_daily_shift_4['low']) &\
                            (df_daily_shift_3['low'] < df_daily['low'])
            #只保留出现顶分型和低分型的日期
            df_daily = df_daily[(df_daily['up'] | df_daily['down'])]
            #抛掉不用的数据
            df_daily.drop(['high','low'],1,inplace = True)
            print(df_daily)

            #将信号保存在数据库中
            update_requests = []
            for date in df_daily.index:
                doc = {
                    'code':code,
                    'date':date,
                    #up：顶分型，down：低分型
                    'direction':'up' if df_daily.loc[date]['up'] else 'down'
                }
                #保存时以code、date和direction做条件，那么就需要在这三个字段上建立索引
                #db.fractal_signal.createIndex({'code':1,'date':1,'direction':1})
                update_requests.append(
                    UpdateOne(doc,{'$set':doc},upsert=True))
            
            if len(update_requests)>0:
                update_result = DB_CONN['fractal_signal'].bulk_write(update_requests,ordered=False)
                print('%s ,upserted:%4d,modified:%4d' %(code,update_result.upserted_count,update_result.modified_count),flush=True)
        except :
            print('错误发生：%s'%code,flush=True)
            traceback.print_exc()
if __name__ == "__main__":
    compute_fractal('2019-01-01','2019-12-31')

提供外部接口，供回测


#提供外部接口
def is_fractal_up(code,date):
    count = DB_CONN['fractal_signal'].count({'code':code,'date':date,'direction':'up'})
    return count == 1
    """
    查询某只股票在某个日期是否出现顶分型信号
    :param code: 股票代码
    :param date: 日期
    :return: True - 出现顶分型信号，False - 没有出现顶分型信号
    """

def is_fractal_down(code,date):
    """
    查询某只股票在某个日期是否出现底分型信号
    :param code: 股票代码
    :param date: 日期
    :return: True - 出现底分型信号，False - 没有出现底分型信号
    """
    count = DB_CONN['fractal-signal'].count({'code':code,'date':date,'direction':'down'})
    return count == 1
回测结果展示


检测宽度：N \(\in (3,5,7,9···)\)；符合对称性

就目前的数据利用这四种信号得到回测结果都不尽人意，不排除本地获取、处理数据的问题，但对股票的选股、信号的计算、简单的回测、简单的持仓管理都有了简单的了解。

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转载自www.cnblogs.com/whiteBear/p/13162354.html
rsi
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