《非对称风险》读书笔记（一）

最近宅家读完了塔勒布的《非对称风险》一书。主要讲的是现实世界中不确定性带来的后果，用“风险共担”诠释了很多经济学，社会科学，政治，销售，宗教等领域的现象。个人比较佩服作者自圆其说的能力，因为并不是所有的观点都非常显而易见。但是作者总有办法把各种看起来不相关的领域和社会现象用风险共担这一共同的主线穿起来。这其中不免有牵强附会的点，但依旧有不少看待问题的新角度和新思路值得品味。

注：这篇读书笔记大体按照原书中的目录顺序，黑色字是原文摘录，蓝色字是我自己读后的想法。标黄的是我认为具有总结性或者非常有分量的句子。有少量摘录句子会因为考虑到内容的关联性放在了其他章节的笔记中，会有备注。

绪论

• 勇于承担风险，是将人区分成不同等级的依据

  伟大的人物总是主动承担风险，并且为别人承担风险。大多数罗马皇帝之所以活得不长，是因为他们要么死于对外征战，要么死于宫廷政变。有一个古老的社会契约，即贵族的特殊地位源于他对其领地上平民的保护，他用承担风险的代价换区了自己的优越地位。如果你不能为人民承担风险，那么你无法成为他们的领袖。然而现今，那些“做出决策的权力”和“承担后果的责任”相互不对称。公众把腐败和任人唯亲归罪于放任自由的市场，而事实恰恰相反，是政府的干预造成了贪污腐败，尤其是政府主导的救援行动，使得整个金融市场的运行机制脱离了“决策者承担后果”的风险与权力匹配原则。

• 罗伯特·鲁宾式的勾当：当赚钱的时候，把利润装进自己兜里；当遭遇亏损的时候，让别人替自己承担，而自己却将责任归咎于黑天鹅事件

  殊不知黑天鹅事件或许是人为故意隐藏尾部风险在经过累积后忽然爆发的结果。一个风险后果和责任权利相互不匹配的系统会慢慢积累不平衡，并最终垮掉。它如果垮掉以后能以某种形式重生，就会以分权这种方式实现自我修复。比如，2008年金融危机是由于系统中隐藏的非对称风险经累积后爆发导致的。那些银行家以及风险转移大师们，用那些只在论文中才能成立的风险模型，把一系列有爆炸性风险的资产包装起来。危机来临时，便用“不可预见”的破坏性事件来为自己辩解，并保留了自己在危机前获得的巨额收入。

• 说的人应该去做，做的人应该来说

  缺乏实战经验和务实精神的人理论和实践完全脱节。这也能解释专业化带来的副作用之一，即劳动和劳动成果相分离。你从教授身上学到的主要是如何成为一名教授，而在人生导师或激情澎湃的演讲家那里学到的是如何成为人生导师或演讲家。

第一卷 · 初探代理人问题

• 不确定性当中的公平性问题
  交易中一方享受确定性的结果，而由另一方承担不确定性的结果，这是不公平的。

  1. 代理人问题：代理人向你兜售的建议不一定真正对你有利，或者现在对你有利以后对你不利，但是肯定会对他们自己有利。如果一个人拼命赞美某商品，那么他一定急于卖掉它。E.g. 向别人推荐你自己捕到但是不好吃的海龟肉。
  2. 在“一生难得一次”的买卖中（比如买房买车），这种一次性交易对于你的供应商来说你不可能是他的回头客，他的利益与你的利益不可能因长期合作而一致，那么他们可能会对你隐瞒某些关键信息。
  3. 建筑师或者交易员隐藏风险的最佳地点就是在不为人知的角落里。他们试图掩盖那些只有他们自己才知道的罕见事件的脆弱性，并利用自己掌握的非对称信息，随时准备在事件崩溃到来时远远地躲开。（来自绪论）
  4. 销售员的目的：榨干客户，而不是惹怒他们。要记住，每天都会有新客户诞生。

• 适用规模问题
  对于“域外人”，我们的亲情，友情和羞愧感似乎都不适用了，他们离我们的现实世界是那样地遥远，以至我们感觉可以对他们放松甚至放弃道德标准。

  1. “我们”这个感念被扩大到超出个体所熟悉和接受的范围，就会成为一个空泛的概念。扩大范围后，机体内部原有的凝聚力就会丧失，个体开始为私利而争斗。
  2. 我们应当以部落形式把人组织起来，并在部落之间维持松散但有组织的和谐关系，而不是将所有部落合并成一个更大的部落。这个可能更适用于公司各部门的组织管理，至于国家的建设，emmm我国可能从古至今有一种团结的美德，跟传统有关，有些文化中部落合并就会带来纷争和分裂，有的就不见得咯。
  3. 还有这个说明适用规模的例子也OK：你和住在隔壁寝室的同学的关系总是比和自己同寝室的室友要好——我猜对了吗？YES你猜对了，因为人际交往中一些小毛病近距离接触就会暴露。毕竟距离产生美~
  4. 道德的适用规模：道德自其诞生之日起，就基于“本地化”的社会关系。我所参与的“风险共担”都发生在一定范围或一定规模的人群中，包括家族、社区、部落或者兄弟会等，但绝对不是全体地球人。大爱无疆可能只是空泛地说说。除了零星几个圣人，没有人能做到大仁大爱吧。但却有很多人把自己的行为包装成表面大仁大爱，实则都是在为自己谋取利益，把风险让别人承担。
  5. 最佳团体规模问题（有趣的social science议题）：如果一个团体的人数等于或者略低于这个规模，人们就会像集体主义者那样愿意做出自我牺牲，愿意捍卫集体利益，而且集体和个体的行为都井然有序。
  6. 不分受众规模的政治普世主义不太可能：在联邦层面上，我是一个（推崇个人权利的）自由主义者；在州层面上，我是一个（主张加强联邦的）共和党人；在地方现成层面，我是一个（主张各州权力的）民主党人；在家族和朋友层面，我是一个（提倡个人服从集体的）社会主义者。

• 职业考核指标跟这个职位需要承担的风险不匹配
  医生按照5年存活率考核，可是病人可能更看重20年存活率

  1. 医生很可能根据自己的考核指标将风险从自身转移给病人，或者从现在转移至将来，抑或从较近的将来转移至更远的将来。医生的本能动机只有一个，那就是避免可能对他的职业生涯造成灾难性影响的官司。
  2. 推迟风险并使它表面上看起来不存在。
  3. 医学领域的另一个非对称性问题：本应该在患者病得不重的时候不接受治疗，确诊患上重病的时候才寻求医学帮助。但问题是“病得不重的人”远远多于“身患重病的人”，而且前者的预期寿命更长，也就有可能长期服药。因此制药公司显然有十足的动力把注意力放在健康人身上，因为重病患者吃药时间短，而死人根本就不吃药。
  4. 评估表格使得你不再由最终结果来评判，而是由那些不直接反应结果的中间变量和指标来考核，结果就是你会变得世故、老成和圆滑。（来自第六卷）

第二卷 · 最大的非对称性——少数派主导

少数派主导下产生的规则都是非黑即白，二元对立的，没有“灰色地带”。用数学语言来说就是离散的，而不是连续的。而多数人的行为处事方式都有大面积的灰色地带。

• 整体和部件

  1. 部件之间的互动关系和互动机制（而非部件的加和）是系统整体最重要的特征。
  2. 普世主义被过度推广的危险性，就是会导致我们把微观与宏观混为一谈。（来自绪论）

• 非对称现象之母

  1. 美国的航班或美国学校的食堂通常不供应含花生酱的食物，因为对花生过敏的人绝对不能吃含有花生酱的食物，但是不过敏的人却可以吃不含花生的食物。
  2. 尽管穆斯林人口只占英国总人口的3-4%，但英国市场上符合穆斯林仪轨生产的清真食品比例相当高，甚至有近10%的地铁便利店只销售清真食品。因为穆斯林绝对不能吃非清真的食品，但非穆斯林人清真和非清真食品都能吃。
  3. 不要以为自动挡汽车的普及是因为多数人喜欢开自动挡汽车，真正的原因是会开手动挡的人也一定会开自动挡，反之则不然。
  4. 转基因食品没有办法普及：是因为有少数固执且倔强的人坚决不吃转基因食品，于是那些公司年会、典礼或者奢华派对会选择只买非转基因食品，而不是让大家分开就餐。久而久之一些杂货店和便利店也只进购和售卖非转基因食品。

• 重整化与单行道（其实就是随机过程中从非吸收态跌入吸收态的过程）

  1. 穆斯林的大面积传播源于它的非对称性：1）如果一个非穆斯林男人去了一个穆斯林女人为妻，那么他必须改信伊斯兰教，而且只要新生儿父母中有一方是穆斯林，那么小孩就要成为穆斯林。2）成为穆斯林是一件不可逆的事情，因为在伊斯兰教法中判教是最重的罪行。
  2. 有多条渠道可以从非吸收态跌入吸收态，然后一旦进入吸收态就无法逃脱。这会导致吸收态里的人越来越多。并且少量吸收态的人放进社会中，就会对社会起到“重整化”效应。
  3. （有趣的social science议题）：一个计算机选择模型，该模型显示只要少数派达到某一特定水平，那么他们的选择就会成为压倒性的全体选择。
  4. “摇摆”的选民才是最值得警惕的人群，因为他们有可能助推极端政党成为选举中的“黑马”，且事先的民意调查可能毫无征兆。在选举当中，一些固执且倔强的支持某个党派的仅仅是少数，而多数人的选择取决于那个少数派最终将集体选择“重整化”了。

• 重整化的核心意思是非对称的“否决权”效应

  1. 对花生过敏的人否决的花生酱；穆斯林否决了非清真食品；不会开手动挡汽车的人否决的手动挡汽车；抵制转基因食品的人否决的转基因食品.

  2. 有些企业的成功并不是因为他们提供了优质的产品，而仅仅是因为它们没有被特定的社会群体否决。当你在陌生环境中面临仅有的几个就餐选择时，尤其当你知道这些地方的食品安全监管体系并不可靠时，麦当劳似乎就成了你最安全的选择，即便你可能讨厌麦当劳，但你更讨厌食品安全问题中的不确定性。

  3. 英语成为当今通用语言也和非对称否决权有关。

  4. 否决权效应的衍生应用：

     很多母语不是英语的人都会说一点儿糟糕的英语，反之则不然，以英语为母语的人一般不会说其他国家的语言。可能英语最好学吧hhhhh。

     非对称否决权给某些不温不火但是没有“黑点”的企业带来福音。

     禁止某些书的传播或者将某人列入黑名单，其实只需要少数几个热情高涨的积极分子就行了。

     我的道德，你的约束：当今社会的道德并非是由大多数人的共识演变而来的，而是由社会中那些最顽固的少数派把它们所推崇的道德加给了社会，又因为少数派的极端不容忍，最终成了全社会普遍接受的“美德”。

     市场不是全体参与者的总和，市场价格变动仅仅是由其中最积极的买方和卖方驱动的。

• 基因vs语言：基因遵循多数派主导的规律，语言则遵循少数派主导的规则。语言行走四方，基因落地生根。

• 重整化积极方面例子：科学探索其实是一个由少数派主导的过程。永远不要怀疑一小群有思想的公民会改变世界，实际上，人类历史就是这样写成的。所以我们要理解那些狂热、偏执、积极和勇敢的少数派的价值。

• 去中心化：从少数派主导的角度讲，如果美国把所有州合并在一起，那么少数派主导规则就会在整个国家大行其道，幸亏美国没有这样做。去中心化会极大地降低系统的不确定性。（去中心化可以防止某些价值观互相融合渗透）