网上的教程有很多，复杂且不一定能成功，造成了很大的困惑和时间成本，往往需要花费一上午或一下午的时间才能配置好环境，经过多次尝试，下面方法亲试有效：
- 下载 anaconda平台 https://www.anaconda.com/download/
- 下载编译好的 DLL http://www.picnet.com.au/blogs/guido/2016/09/22/xgboost-windows-x64-binaries-for-download/
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下载git，克隆源码git cl one https://github.com/dmlc/xgboost.git xgboost_install_dir
- 复制2中的dll文件到对应目录 xgboost_install_dir\python-package\xgboost\ 中
- 将python-package中所有文件一起复制进Python程序所在的文件夹下，如D:\Users\bklv\AppData\Local\Continuum\anaconda3
- 打开cmd, 切换到目录 cd D:\Users\bklv\AppData\Local\Continuum\anaconda3，执行 setup 安装，python setup.py install