1 つのログイン PBU とビジネス PBU
ログイン PBU はゲートウェイ構成を指し、ビジネス PBU はアカウント、およびトランザクション ノードを指します。アカウント内のトランザクション ノードと PBU は同じである必要があります (新しいインターフェイスは契約のシリアル番号と同じである必要があります)。 、ただし、異なるゲートウェイと組み合わせることができます。システムはポートに基づいて対応するゲートウェイを見つけます。
第二市場価格表
すべての成行注文の自動受付をオープンしない
上海証券取引所
1. 全額指値または引き出し (fok)
5件の注文を送信し、すべて完了しました
2 つの注文を送信し、複数のトランザクションが完了し、すべて完了しました
他の数量の注文を送信し、すべてを取り消します (拒否に変更されました)
2. 市場価格は残額（ioc）
7 件の注文を送信し、注文をキャンセルします
6件の注文を送信しましたが、すべて取り下げられました
5件の注文を送信し、すべて完了しました
4 件の注文を出し、多くの取引が完了し、すべてが撤回されました
3 つの注文を送信し、複数のトランザクションが完了し、すべて完了しました
3. 市場価格は全額または撤退 (fok)
4. 市場価格統合残余振替
3 つ以上の注文、完了、2 つの注文、800 の価格で注文
送信した注文が 3 件未満の場合はすべて履行されます
3 オプション制度における資本の計算
オプション口座の資本 = 証拠金 (トランジットを含む) + 利用可能な資金
証券口座資本 = 最新価格 * ポジション
証券口座のポジションが占める資金 = 平均価格 * ポジション
現在の資本 = 初期資本 + 入出金 + 受取保険料 - 保険料支出 - 手数料
権利ポジションの時価 = 約定単位 * 手数料数量 * 最新の約定価格
債務ポジションの時価 = (-1) * 約定単位 * 手数料数量 * 最新の約定価格
株式の時価 = 株式合計 + オプションの市場価値
4. 運動に関する切り替え・検証ルール
1. 資本行使の検証
資本確認: コールオプション行使控除 = 手数料 + 行使価格 * 数量 * 契約単位、資金不足の場合はインターセプト
資本検証なし: コールオプション行使控除 = 0、資金不足の場合はインターセプトなし
2. 演習と倉庫検査:
ポジションの検証: 権利行使を実行すると、基礎となるポジションが検証されます。
ポジション検証なし: プット行使権利は基礎となるポジションを検証しません。
3. 演習によりオプションのポジションが検証されるかどうか
検証: オプション行使中に契約ポジションは検証されませんが、ヘッジチェックは引き続き実行されます (現在開発中のため、ヘッジもチェックされていません)
検証なし: 行使可能数量 < 権利ポジションのネットポジション < 権利ポジション
4. マーケットメイクにおける自己取引ロジック
自己取引とは、新規注文の入札価格 ≥ 売りおよび保留注文の価格、または売り気配価格 ≤ 買いおよびホールド注文の価格を指します。
価格が自己取引を引き起こす場合:
| 通常の単一指値注文の一方的な見積り |
通常の単一指値注文の双方向相場 |
|
|---|---|---|
| 自己トランザクションのリスク制御が有効になっています | インターセプト | インターセプト |
| 自己トランザクションのリスク制御が有効になっていない | 傍受しないでください | 傍受しないでください |
| 片面見積り注文 片面見積り |
見積注文 一方的見積 双方向見積指値注文 |
見積書 二者間指値注文 一方的見積書 |
未決注文の双方向見積り 未決注文の双方向見積り |
|
|---|---|---|---|---|
| 上海証券取引所 | 交換で拒否されました | 二国間自体が自己取引をトリガーしない限り、一方的な指値注文はキャンセルされ、新しい二国間指向注文が生成されます。 | 交換で拒否されました | 新しい双方向建値自体が自己取引をトリガーしない限り、一方的な指値注文はキャンセルされ、新しい双方向指値注文が生成されます。 |
| 深セン証券取引所 | 取引所は保留中の注文をキャンセルします | 取引所は保留中の注文をキャンセルします | 取引所は保留中の注文をキャンセルします | 取引所は保留中の注文をキャンセルします |
五通演習と複合演習に関する検証と推論
1. コールオプション：手数料＋（権利行使価格×数量×契約単位）
プットオプション: 0
サブスクリプションで利用可能な数量 = 利用可能な権利ウェアハウス – 利用可能な義務ウェアハウス
プットの利用可能な数量 = min (利用可能な権利ポジション - 利用可能な義務ポジション、有価証券ポジション/契約単位)
2. 合併演習
プット行使 > サブスクリプション、min (サブスクリプション権利ポジションのネットポジション、プット権利ポジションのネットポジション) > 0、プットターゲットポジションを確認する必要はなく、手数料のみがチェックされ、手数料のみが差し引かれます。
6 マージン
証拠金計算式:
コールオプション債務ポジションの開始証拠金 = min{[契約価格パラメータ]+max[(契約パラメータ 1+A%)×(1+B%)×[契約原価パラメータ] - コールオプション仮想値、 (契約パラメータ2+C%)×(1+D%)×[契約価格パラメータ]]}×契約単位×(1+M%)+N
プットオプション債務ポジション開始証拠金=min{[契約価格パラメータ]+ max[(契約パラメータ 1+A%)×(1+B%)×[契約原価パラメータ]-価値のないプット オプション、(契約パラメータ 2+C%)×(1+D%)×lineオプション価格]、行使価格} × 契約単位 × (1+ M%) + N
価値外コール オプション = 最大 (権利行使価格 - [契約原価パラメータ], 0)
価値外プット オプション = 最大([契約原価パラメータ]-行使価格、0)