1. 説明
ボリンジャーバンド (BOLL) は、統計原理を使用して株価の標準偏差とその信頼区間を求め、株価の変動幅と将来の傾向を決定します。波動バンドを使用して安全な高値と安値を示します。株価を表すのでボリンジャーバンドとも呼ばれます。
2. ボリンジャーバンドの基本概念
ボリンジャーバンド (BOLL) は、統計原理を使用して株価の標準偏差とその信頼区間を求め、株価の変動幅と将来の傾向を決定します。波動バンドを使用して安全な高値と安値を示します。株価を表すのでボリンジャーバンドとも呼ばれます。
ボリンジャーバンドは、時間の経過に伴う資産の価格とボラティリティを特徴付ける統計チャートです。
- 中央のバンドは N 期間単純移動平均 (SMA( N ))
- K における上部の軌道には、中間バンドよりも上のNN 周期の標準偏差が乗算されます。SMA( N )+( K ×標準偏差(N ))
- K での下側の軌道には、中間バンドの下のNN 周期の標準偏差が乗算されます。SMA( N )−( K ×標準偏差( N ))
バンドの幅は資産のボラティリティを示します。狭いバンドはボラティリティが低いことを示し、広いバンドはボラティリティが高いことを示します。
上のトラックをタッチします。
- これは、資産が買われすぎていることを示している可能性があります。
- ただし、単に上限に達するか超えること自体は売りシグナルではありません。トレーダーの中には、レンジ外での終値の方が重要だと考えている人もいる。
- 強い上昇トレンドでは、価格が長期間にわたって買われすぎに推移する可能性があります。
下部レールに触れます。
- これは、資産が売られすぎていることを示している可能性があります。
- 上部バンドと同様に、下部バンドを下回ったり下抜けたりしても、必ずしも買いシグナルとは限りません。強い下降トレンドでは価格が下がる可能性があります。
- より信頼できる買いシグナルは、価格が短期間ボリンジャーバンドを下回った後にボリンジャーバンド内に戻ることかもしれません。
ボリンジャーバンドのスクイーズ:
- スクイーズはボラティリティが低い期間を示しており、トレーダーはこれをボラティリティの上昇と将来の取引機会の可能性を示す潜在的な指標であると考えています。
- バンドのさらなる分離によってマークされるスクイーズの終わりは、新しいトレンドの始まりを示す可能性があります。バンド拡大の方向性が、今後のトレンドの方向性となることもよくあります。
ボリンジャーリバウンド:
- 価格はボリンジャーバンドの中央に向かって戻る傾向にあります。これは平均回帰戦略として使用できます。
- 価格が下位バンドから反発し、中位バンドに向かって移動すると、潜在的な買いシグナルとして解釈できます。
- 逆に、アッパーバンドからミドルバンドに下がった場合は、潜在的な売りシグナルと見なすことができます。
ダブルボトムとダブルトップ:
- ダブルボトムとは、価格がほぼ同じレベルで 2 つの安値を形成する強気の反転パターンです。2 番目の安値がボリンジャーバンドを下抜けたが、その後ボリンジャーバンド内で閉じた場合、強気反転の可能性を示す可能性があります。
- 対照的に、ダブルトップは弱気の反転パターンです。価格がほぼ同じレベルで 2 つのピークを形成し、2 番目のピークがボリンジャー バンドの上部より上にあるものの、その後内側に戻った場合、それは潜在的な弱気反転シグナルである可能性があります。
重要なことは、ボリンジャー バンドはこれらの基礎となるシグナルを与えることができますが、単一のツールを単独で使用すべきではありません。ボリンジャー バンドを RSI (相対強度指数)、MACD、サポートおよびレジスタンス レベルなどの他のテクニカル分析ツールと組み合わせると、より強力なシグナルを提供できます。
3.Pythonコード
を使ってみましょう。yfinance
import ta
import talib
import yfinance as yf
import mplfinance as mpf
import matplotlib.pyplot as plt
from datetime import datetime, timedelta
ticker = "TSLA"
end_date = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
start_date = (datetime.today() - timedelta(days=700)).strftime('%Y-%m-%d')
data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date, interval='1h')
mpf.plot(data, type='candle', volume=True, style='yahoo')
ローソク足。著者による画像。
ライブラリを使用してボリンジャーバンドを計算してみましょう。ta
indicator_bb = ta.volatility.BollingerBands(close=data["Close"],
window=20, window_dev=2)
data['bb_bbm'] = indicator_bb.bollinger_mavg() # Middle Band
data['bb_bbh'] = indicator_bb.bollinger_hband() # Upper Band
data['bb_bbl'] = indicator_bb.bollinger_lband() # Lower Band
data.tail()
このクラスのパラメータは次のとおりです。BollingerBands
close (pd.Series)資産の一連の終値です。window (int, default=20)単純移動平均 (SMA) および標準偏差の計算で考慮される期間の数です。これは、ボリンジャー バンド公式の Nに対応します。デフォルト値は 20 で、これはボリンジャー バンドの一般的な期間です。window_dev (int, default=2)標準偏差の計算で考慮される期間の数です。
plt.figure(figsize=(14,7))
plt.plot(data["Close"], label='Tesla Prices', color='blue')
plt.plot(data['bb_bbh'], label='Upper Band', color='red')
plt.plot(data['bb_bbm'], label='Middle Band (SMA)', color='green')
plt.plot(data['bb_bbl'], label='Lower Band', color='red')
plt.title('Bollinger Bands for Tesla Prices')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Price')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
テスラ価格のボリンジャーバンド. 画像は作者提供。
4. ボリンジャーバンドの軌跡
ボリンジャーバンドは 3 つのラインで構成され、各ラインには上、中、下という 3 つの軌跡があり、実際の取引では何千もの変化を形成する可能性があります。
1. ボリンジャーバンドが同時に上昇する場合は株価が好調であることを示し、株式を保有して上昇を待つのが適切であることを示し、ボリンジャーバンドが同時に下降する場合は株価が上昇することを意味します。株価が弱い場合は高値で売るのに適しており、同時にボリンジャーバンドが横ばいの場合は保ち合いのレンジとなり、移動平均線のトレンドに従う必要があるため、取引に基づいて判断する必要があります。音量。
弱い下向きタッチプレートコンセプトと強い上向きリミットコンセプト
2. 株価が上昇し、保ち合いレンジを開いた後、上レールは下向きに動き始めますが、中レールと下レールは上昇したままとなり、株価が保ち合い段階に入ったことを示します。
ノースイーストコンセプトセクターの上線は下降、中線と下線は上昇しており、株価の保ち合い段階に入っています。
3. 上レールが上がり、下レールが下がる場合は中レールの向きで判断してください。上レールは上昇、中レールと下レールは同時に下降、短期株価は一巡、上レールと中レールは上昇、下レールは下降、そして短期的な株価は上昇一巡を経験します。騰落幅は笑えば計算できる。
5Gコンセプト分野は現在、上レールと中レールが上昇傾向にあり、下レールが下降傾向にあり強化され始めている。
ボリンジャーバンドのオープニング
経験によれば、通常はボリンジャーバンドの開始値に基づいて直接判断できます。ボリンジャーバンドの開き方には、オープンホーン、タイトホーン、クローズドホーンの3種類があります。
1. オープン スピーカーは、上部レールと下部レールの軌道の発散によって発生し、通常は底部で長期間の圧密後に発生し、チャンネル間隔は非常に小さくなります。出来高が公開されると株価は急騰し、上の線は株価とともに上昇し、下の線は標準偏差を差し引くと急落します。
オープンホーンの発生は通常、長い底板と取引量の急増を伴います。同時に、オープントランペットには、判断を助けるために、Kラインがアッパーレールラインを突破し、株価が中長期移動平均線を上回ることが必要です。
ファーウェイのコンセプトセクターでは、6月11日に出来高が発表され、Kラインが上線を突破し、株価は移動平均線を上回った。
2. クロージングホーンは、株価が上昇した後、株価が下落に転じたときに発生します。ボリンジャーバンドと下限トラックとの相対的な傾向は、株価が大幅に下落することを示しています。終値ホーンを確立する鍵となるのは、上値軌道が下落し、株価が短期移動平均線を下回ったときです。
上海総合180指数は年初から上昇に転じたが、4月22日には上値を切り下げ始め、4月23日には株価が移動平均線を下回った。
3. 下落後、リスクが解放されると標準偏差が減少し、上下のレールが徐々に中央のレールに近づき、株価が長期的な保ち合いになることを示します。開口部が狭くなるにつれ、不足の可能性が高まり、株価は突破するためにどちらかの側を選択することになります。
指値幅インジケーター (WIDTH)、WIDTH = (ボリンジャー上限値 - ボリンジャー下限値) / ボリンジャー株価平均、厳しい制限値を計算するために使用されます。WIDTH が 0.1 未満の場合、短期取引の可能性が非常に高くなります。
中国語プレフィックス コンセプト セクターは下落後に堅調となりました。現在の制限幅指標 (WIDTH) は 0.05 に等しく、市場はいつでも変更される可能性があります。
5. ボリンジャーバンドとKライン
1. K ラインが中線を突破した場合は株価が上昇することを示し、上線を突破した場合は株価が大幅に上昇することを示します。Kラインは上レールを突き抜けて上昇を続け、上レール、中レール、下レールが同時に上昇することで株価の強い特徴を示しており、保有者は株式を保有して上昇を待つことができます。 。
華陽国際の勢いある上昇で、Kラインは中トラックとアッパートラックを突破し、アッパートラックの方向に走り続けました。投資家はアッパーレールとミドルレールのサポートに注意を払う必要がある。
2. K ラインがアッパーレールを上に下降し、アッパーレールを突破した場合は、強い相場が終わりつつあることを意味し、K ラインがアッパーレールを突破し、同時にアッパーレールを突破した場合は、中間レールと下レールが同時に下降するため、株価の短期的な傾向は楽観的ではありません; K ライン K ラインが中央のレールを上から下まで突き抜けると、強い市場が終了し、株価が下降トレンドを形成していること、Kラインが下値軌道を突き抜けて下降を続けていること、株価が非常に弱い位置にあること、株価が下値軌道で安定していることは、安定して止まっていることを意味します。短期的には落ち込む。K ラインは下側レールの下から上側レールを突き抜けており、市場が回復していることを示しています。
3. K ラインが中レールより上に移動すると、株価が大きく上昇していることを示し、K ラインが中レールより下に移動すると、株価が弱く下落していることを示します。
6. まとめ
ボリンジャーバンドインジケーターの機能は、株価の傾向を予測し、銘柄選択の参考となることであり、バンド運用の強力な指針となります。ただし、株価が統合されると、その効果が失われるか、または乖離が生じます。
参考文献
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