#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
#日线级别
#开始时间,用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
print("I\'m starting...")
#设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权
g.code = GetMainContract('CZCE', 'RM',20)
#登录交易账号,需在主页用户管理中设置账号,并把回测期权替换成您的账户名称
context.myacc = None
if context.accounts["回测期货"].Login() :
context.myacc = context.accounts["回测期货"]
def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):
if exchange!='CZCE':
return
# #订阅实时数据,用于驱动OnQuote事件
# SubscribeQuote(g.code)
#订阅日线级别K线数据,用于驱动OnBar事件
SubscribeBar(g.code,BarType.Day)
#自定义函数, 用于获取当月虚值一档的认购和认沽期权
def Getop(code):
#获取实时行情
dyndata = GetQuote(code)
#获取最新价
now1 = dyndata.now
#获取虚值一档价格
now50 = round(now1,1) + 0.1
#获取当前时间
cutime = GetCu
True Quant-50ETF Option Volatility Strategy
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Origin http://43.154.161.224:23101/article/api/json?id=324339298&siteId=291194637
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