True Quantification - Neutral Strategy Trading Options

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
from copy import *

import pandas as pd
#设定持仓细节数据表
#g.df = {}

g.df = pd.DataFrame(columns = ['date','code','price','volume','stoploss','iv'])
g.a = []
g.b = []
# 设定最大显示行数、列数为10000
pd.set_option('display.max_rows', 10000)
pd.set_option('display.max_columns', 10000)
pd.set_option('display.width', 10000)
#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    context.myacc = None
    #登录交易账号
    if context.accounts["回测期权"].Login() :
        context.myacc = context.accounts["回测期权"]
        

    
#获取合约剩余交易日期
""""
def GetTradingDayLeft(code):
    print(code,8777777777777777777777777777777777777777777777)
    import re 
    m=re.match(r'[a-z]+[0-9]+\.+[A-Z]',code)
    if m:
      info=GetContractInfo(code) 
      T=info[