True Quantification - Relying on the Moving Average to Buy Option Strategy

# coding:utf-8
#!/usr/bin/env python
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np

#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    print "I\'m starting..."
    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把证券测试替换成您的账户名称
    context.myacc = None
    if context.accounts.has_key("回测期权") :
        print "登录交易账号[回测期权]"
        if context.accounts["回测期权"].Login() :
            context.myacc = context.accounts["回测期权"]
            
def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):
    if exchange != 'SHSE':
        return 
    #设定一个全局变量品种
    g.code = "510050.SHSE"
    #订阅实时数据，用于驱动OnQuote事件
    SubscribeQuote(g.code)
    #订阅K线数据，用于驱动OnBar事件
    SubscribeBar(g.code, BarType.Day)
            
def Getop(code):#获取期权合约代码
    dyndata = GetQuote(code)
    now1 = dyndata.now
    #获取行权价格
    now50 = round(now1,1) + 0.05
    #根据当前时间决定合约月份
    cutime = GetCur